Сравнение MXIVX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Value Fund (MXIVX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
MXIVX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MXIVX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXIVX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | 1.89% | 39.08% | 5.46% | 18.05% | -15.20% | 10.38% | 10.20% | 22.07% | -15.68% | 25.12% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MXIVX показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции MXIVX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.86% против 9.60% соответственно.
MXIVX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 8.86%
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXIVX и FIGSX
MXIVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
MXIVX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
MXIVX
FIGSX
Сравнение MXIVX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Value Fund (MXIVX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXIVX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.74 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.16 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.98 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 3.83 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXIVX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.74 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.33 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между MXIVX и FIGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXIVX и FIGSX
Дивидендная доходность MXIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | 5.85% | 5.96% | 4.97% | 3.27% | 2.99% | 4.27% | 1.99% | 2.42% | 27.79% | 2.85% | 0.00% | 0.00% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок MXIVX и FIGSX
Максимальная просадка MXIVX за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIVX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXIVX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -34.47% | -42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -13.89% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -34.47% | +5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -34.47% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -10.60% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -6.49% | -15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.55% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXIVX и FIGSX
Текущая волатильность для Great-West International Value Fund (MXIVX) составляет 7.17%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что MXIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXIVX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 9.09% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 13.23% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 19.24% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 17.61% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 17.54% | +1.83% |