PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXISX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXISX с AZBIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MXISX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXISX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		3.95%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		3.61%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, MXISX показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции MXISX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.02% против 10.74% соответственно.

MXISX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.95%
6 месяцев
4.89%
1 год
18.45%
3 года*
9.79%
5 лет*
3.83%
10 лет*
9.02%

AZBIX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.11%
С начала года
3.61%
6 месяцев
2.05%
1 год
21.30%
3 года*
13.31%
5 лет*
5.76%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VOOMXISX с VEVFXMXISX с VFIAX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SSLCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий MXISX и AZBIX

MXISX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.

AZBIX
Virtus Small-Cap Fund
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Доходность на риск

MXISX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXISX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXISXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.14

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.69

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.99

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

7.31

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXISX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXISX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXISX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXISXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.14

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.50

-0.30

Корреляция

Корреляция между MXISX и AZBIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXISX и AZBIX

Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности AZBIX в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		7.17%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.73%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок MXISX и AZBIX

Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXISXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.66%

-40.80%

-29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-9.33%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-29.85%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-40.80%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-4.30%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-7.80%

-14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.21%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MXISX и AZBIX

Текущая волатильность для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) составляет 6.25%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что MXISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXISXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

7.16%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

13.04%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

19.99%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

20.53%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

21.31%

+2.52%