PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXINX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXINX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Index Fund (MXINX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

MXINX управляется Great-West. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MXINX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West International Index Fund (MXINX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXINX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXINX
Great-West International Index Fund		0.95%30.90%2.92%17.56%-14.75%10.32%7.97%21.26%-13.93%24.73%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, MXINX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXINX имеют среднегодовую доходность 8.09%, а акции TBGVX немного отстают с 7.70%.

MXINX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.36%
С начала года
0.95%
6 месяцев
4.61%
1 год
22.32%
3 года*
13.84%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.09%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West International Index Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с MXINX:
MXINX с ARTKXMXINX с VZICXMXINX с MXDPXMXINX с MXCPXMXINX с MXMDXMXINX с MXBIXMXINX с MXIVX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий MXINX и TBGVX

MXINX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
MXINX
Great-West International Index Fund

Доходность на риск

MXINX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXINX
Ранг доходности на риск MXINX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXINX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXINX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXINX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXINX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXINX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXINX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Index Fund (MXINX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXINXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.58

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.13

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.74

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

6.58

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXINX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXINX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXINX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXINXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.72

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.73

-0.44

Корреляция

Корреляция между MXINX и TBGVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXINX и TBGVX

Дивидендная доходность MXINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXINX
Great-West International Index Fund		3.31%3.34%2.20%4.38%1.80%5.73%2.45%2.64%3.55%2.63%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок MXINX и TBGVX

Максимальная просадка MXINX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXINX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXINXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-50.97%

+16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-9.56%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-17.71%

-12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-31.18%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-7.46%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-6.09%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.66%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MXINX и TBGVX

Great-West International Index Fund (MXINX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что MXINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXINXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

4.70%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

7.39%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

12.36%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

11.03%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

12.64%

+4.31%