Сравнение MXINX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Index Fund (MXINX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
MXINX управляется Great-West. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MXINX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXINX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXINX Great-West International Index Fund | 0.95% | 30.90% | 2.92% | 17.56% | -14.75% | 10.32% | 7.97% | 21.26% | -13.93% | 24.73% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MXINX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции MXINX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.09% против 9.04% соответственно.
MXINX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 8.09%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXINX и PPYPX
MXINX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
MXINX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
MXINX
PPYPX
Сравнение MXINX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Index Fund (MXINX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXINX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.24 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.85 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.83 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 13.07 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXINX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.24 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MXINX и PPYPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXINX и PPYPX
Дивидендная доходность MXINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXINX Great-West International Index Fund | 3.31% | 3.34% | 2.20% | 4.38% | 1.80% | 5.73% | 2.45% | 2.64% | 3.55% | 2.63% | 0.00% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок MXINX и PPYPX
Максимальная просадка MXINX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXINX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXINX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -42.48% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -10.21% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.75% | -35.65% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -42.48% | +7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -4.08% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -10.28% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.43% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXINX и PPYPX
Great-West International Index Fund (MXINX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MXINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXINX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 5.49% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 10.15% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 15.41% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 19.61% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 19.08% | -2.13% |