PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXINX с MXVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXINX с MXVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Index Fund (MXINX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX).

MXINX управляется Great-West. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXINX и MXVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West International Index Fund (MXINX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXINX и MXVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXINX
Great-West International Index Fund		0.95%30.90%2.92%17.56%-14.75%10.32%7.97%21.26%-13.93%24.73%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-4.44%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%

Доходность по периодам

С начала года, MXINX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у MXVIX с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции MXINX уступали акциям MXVIX по среднегодовой доходности: 8.09% против 13.12% соответственно.

MXINX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.36%
С начала года
0.95%
6 месяцев
4.61%
1 год
22.32%
3 года*
13.84%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.09%

MXVIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West International Index Fund

Great-West S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MXINX:
MXINX с ARTKXMXINX с VZICXMXINX с MXDPXMXINX с MXMDXMXINX с MXCPXMXINX с MXBIXMXINX с MXIVX
Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с MXISXMXVIX с VOOMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPM

Сравнение комиссий MXINX и MXVIX

MXINX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MXVIX в 0.51%.

MXINX
Great-West International Index Fund
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MXINX vs. MXVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXINX
Ранг доходности на риск MXINX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXINX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXINX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXINX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXINX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXINX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXINX c MXVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Index Fund (MXINX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXINXMXVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.94

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.51

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.25

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

5.89

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXINX vs. MXVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXINX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа MXVIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXINX и MXVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXINXMXVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.94

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.15

Корреляция

Корреляция между MXINX и MXVIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXINX и MXVIX

Дивидендная доходность MXINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности MXVIX в 0.40%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXINX
Great-West International Index Fund		3.31%3.34%2.20%4.38%1.80%5.73%2.45%2.64%3.55%2.63%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.40%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MXINX и MXVIX

Максимальная просадка MXINX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки MXVIX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXINX и MXVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXINXMXVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-58.12%

+23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.13%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-24.74%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-33.82%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-6.29%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-8.74%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.92%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MXINX и MXVIX

Great-West International Index Fund (MXINX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что MXINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXINXMXVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

5.33%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

9.52%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

19.39%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

17.21%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

18.20%

-1.25%