PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXFS.L с EMV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXFS.L с EMV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L).

MXFS.L и EMV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. EMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MXFS.L и EMV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXFS.L и EMV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc		5.04%33.98%7.21%7.99%-19.20%-3.47%18.07%19.21%-15.38%35.57%
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		1.22%12.97%8.99%6.80%-14.44%4.97%7.27%7.63%-5.85%26.46%
Разные валюты инструментов

MXFS.L торгуется в USD, в то время как EMV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXFS.L показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у EMV.L с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции MXFS.L превзошли акции EMV.L по среднегодовой доходности: 8.03% против 4.96% соответственно.

MXFS.L

1 день
4.36%
1 месяц
-5.43%
С начала года
5.04%
6 месяцев
9.21%
1 год
34.91%
3 года*
16.54%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.03%

EMV.L

1 день
2.45%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.98%
1 год
13.28%
3 года*
9.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с MXFS.L:
MXFS.L с GLDMXFS.L с EIMI.LMXFS.L с EMVL.LMXFS.L с FEM.LMXFS.L с FWRG.LMXFS.L с HDEM.LMXFS.L с IGDA.L
Часто сравнивают с EMV.L:
EMV.L с CEA1.LEMV.L с EMIM.LEMV.L с XDEQ.LEMV.L с ZEM.TOEMV.L с AEME.LEMV.L с FEMQ.LEMV.L с MXFP.L

Сравнение комиссий MXFS.L и EMV.L

MXFS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EMV.L в 0.40%.

EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Доходность на риск

MXFS.L vs. EMV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXFS.L
Ранг доходности на риск MXFS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EMV.L
Ранг доходности на риск EMV.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMV.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMV.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMV.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMV.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFS.L c EMV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXFS.LEMV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.01

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.38

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.29

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

4.88

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXFS.L vs. EMV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFS.L на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа EMV.L равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFS.L и EMV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXFS.LEMV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.01

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.04

Корреляция

Корреляция между MXFS.L и EMV.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFS.L и EMV.L

Ни MXFS.L, ни EMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MXFS.L и EMV.L

Максимальная просадка MXFS.L за все время составила -39.81%, что больше максимальной просадки EMV.L в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFS.L и EMV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MXFS.LEMV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.81%

-28.68%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-7.93%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-11.19%

-26.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-22.59%

-17.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-5.60%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-5.97%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.37%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFS.L и EMV.L

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что MXFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXFS.LEMV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

5.36%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

9.20%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

13.03%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

12.60%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

14.09%

+6.33%