PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXFS.L с HDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXFS.L с HDEM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L).

MXFS.L и HDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. HDEM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MXFS.L и HDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXFS.L и HDEM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc		5.04%33.98%7.21%7.99%-19.20%-3.47%18.07%19.21%-15.38%35.57%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF		9.57%27.25%2.19%9.21%-16.40%14.06%-7.24%15.93%-6.61%27.30%
Разные валюты инструментов

MXFS.L торгуется в USD, в то время как HDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXFS.L показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у HDEM.L с доходностью 9.57%.

MXFS.L

1 день
4.36%
1 месяц
-5.43%
С начала года
5.04%
6 месяцев
9.21%
1 год
34.91%
3 года*
16.54%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.03%

HDEM.L

1 день
1.75%
1 месяц
-0.59%
С начала года
9.57%
6 месяцев
16.00%
1 год
31.93%
3 года*
15.75%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с MXFS.L:
MXFS.L с GLDMXFS.L с EIMI.LMXFS.L с EMVL.LMXFS.L с FEM.LMXFS.L с FWRG.LMXFS.L с IGDA.LMXFS.L с SGLP.L
Часто сравнивают с HDEM.L:
HDEM.L с EUHD.LHDEM.L с EUNY.DEHDEM.L с SCHDHDEM.L с WTEI.DEHDEM.L с JEPG.LHDEM.L с JEPQHDEM.L с JGPI.DE

Сравнение комиссий MXFS.L и HDEM.L

MXFS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HDEM.L в 0.49%.

HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Доходность на риск

MXFS.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXFS.L
Ранг доходности на риск MXFS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HDEM.L
Ранг доходности на риск HDEM.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEM.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEM.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEM.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFS.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXFS.LHDEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.41

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

3.14

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.95

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

16.15

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXFS.L vs. HDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFS.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDEM.L равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFS.L и HDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXFS.LHDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.41

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.44

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.47

-0.22

Корреляция

Корреляция между MXFS.L и HDEM.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFS.L и HDEM.L

MXFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.75%5.17%5.62%6.08%8.93%5.96%4.31%5.23%5.37%6.81%2.78%

Просадки

Сравнение просадок MXFS.L и HDEM.L

Максимальная просадка MXFS.L за все время составила -39.81%, примерно равная максимальной просадке HDEM.L в -38.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFS.L и HDEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MXFS.LHDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.81%

-32.18%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-7.64%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-18.05%

-19.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-0.76%

-7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-6.92%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.79%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFS.L и HDEM.L

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что MXFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXFS.LHDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

4.75%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

8.88%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

13.22%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

15.33%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

16.93%

+3.49%