Сравнение MXFIX с MGDIX
MXFIX (MainStay Floating Rate Fund) and MGDIX (MainStay Growth Allocation Fund) are both mutual funds - MXFIX is a Bank Loan fund managed by New York Life, while MGDIX is a Diversified Portfolio fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MXFIX returned 4.61%/yr vs 8.66%/yr for MGDIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MXFIX charges 0.74%/yr vs 0.10%/yr for MGDIX.
Доходность
Сравнение доходности MXFIX и MGDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXFIX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у MGDIX с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции MXFIX уступали акциям MGDIX по среднегодовой доходности: 4.61% против 8.66% соответственно.
MXFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 4.61%
MGDIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам MXFIX и MGDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXFIX MainStay Floating Rate Fund | 0.99% | 5.47% | 7.80% | 11.43% | -1.27% | 3.40% | 2.65% | 8.46% | -0.41% | 4.06% |
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 10.42% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
Correlation
The correlation between MXFIX and MGDIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2005 г. | 0.18 |
The correlation between MXFIX and MGDIX shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXFIX vs. MGDIX — Ранг доходности на риск
MXFIX
MGDIX
Сравнение MXFIX c MGDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Floating Rate Fund (MXFIX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXFIX | MGDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.87 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 12.68 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXFIX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.25 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.90 | 0.56 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 0.62 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.49 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок MXFIX и MGDIX
Максимальная просадка MXFIX за все время составила -25.01%, что меньше максимальной просадки MGDIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFIX и MGDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXFIX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.01% | -46.05% | +21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -7.84% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.57% | -15.67% | +13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.34% | -22.24% | +15.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.09% | -30.13% | +10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -6.23% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.77% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXFIX и MGDIX
Текущая волатильность для MainStay Floating Rate Fund (MXFIX) составляет 0.59%, в то время как у MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что MXFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXFIX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 2.81% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 7.85% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 10.01% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 13.21% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 14.11% | -10.29% |
Сравнение комиссий MXFIX и MGDIX
MXFIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MGDIX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXFIX и MGDIX
Дивидендная доходность MXFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности MGDIX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 4.63% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
MXFIX MainStay Floating Rate Fund | 7.17% | 7.41% | 7.49% | 7.50% | 4.51% | 2.90% | 3.46% | 4.87% | 4.85% | 4.09% | 3.75% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
MXFIX and MGDIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGDIX has higher volatility (2.81%) compared to MXFIX (0.59%). In terms of maximum drawdown, MXFIX dropped -25.01% vs MGDIX's -46.05%.
MGDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXFIX и MGDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор