Сравнение MXFIX с MSOAX
MXFIX (MainStay Floating Rate Fund) and MSOAX (MainStay WMC Enduring Capital Fund) are both mutual funds - MXFIX is a Bank Loan fund managed by New York Life, while MSOAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MXFIX returned 4.65%/yr vs 10.93%/yr for MSOAX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MXFIX charges 0.74%/yr vs 0.91%/yr for MSOAX.
Доходность
Сравнение доходности MXFIX и MSOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXFIX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у MSOAX с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции MXFIX уступали акциям MSOAX по среднегодовой доходности: 4.65% против 10.93% соответственно.
MXFIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 4.65%
MSOAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение доходности по годам MXFIX и MSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXFIX MainStay Floating Rate Fund | 0.75% | 5.47% | 7.80% | 11.43% | -1.27% | 3.40% | 2.65% | 8.46% | -0.41% | 4.06% |
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 1.95% | -0.61% | 10.54% | 17.67% | -13.18% | 35.36% | 15.48% | 24.80% | -7.00% | 23.82% |
Correlation
The correlation between MXFIX and MSOAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2004 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXFIX vs. MSOAX — Ранг доходности на риск
MXFIX
MSOAX
Сравнение MXFIX c MSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Floating Rate Fund (MXFIX) и MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXFIX | MSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.00 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.07 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | -0.15 | +8.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXFIX и MSOAX
Максимальная просадка MXFIX за все время составила -25.01%, что меньше максимальной просадки MSOAX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFIX и MSOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXFIX | MSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.01% | -55.16% | +30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -11.43% | +9.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.57% | -14.69% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.34% | -21.27% | +14.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.09% | -34.01% | +13.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -8.49% | +8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -13.28% | +12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 5.65% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXFIX и MSOAX
Текущая волатильность для MainStay Floating Rate Fund (MXFIX) составляет 0.62%, в то время как у MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что MXFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXFIX | MSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 3.48% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 9.67% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 12.88% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 15.90% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 17.81% | -13.99% |
Сравнение комиссий MXFIX и MSOAX
MXFIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MSOAX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXFIX и MSOAX
Дивидендная доходность MXFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности MSOAX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 3.99% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
MXFIX MainStay Floating Rate Fund | 7.19% | 7.41% | 7.49% | 7.50% | 4.51% | 2.90% | 3.46% | 4.87% | 4.85% | 4.09% | 3.75% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
MXFIX and MSOAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOAX has higher volatility (3.48%) compared to MXFIX (0.62%). In terms of maximum drawdown, MXFIX dropped -25.01% vs MSOAX's -55.16%.
MXFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXFIX и MSOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор