Сравнение MXEQX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
MXEQX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MXEQX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXEQX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEQX Great-West Large Cap Value Fund | 0.79% | 16.92% | 15.35% | 12.28% | -5.50% | 26.96% | 2.91% | 159.33% | -9.91% | 15.41% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MXEQX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции MXEQX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 18.85% против 7.01% соответственно.
MXEQX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 18.85%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXEQX и PSECX
MXEQX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
MXEQX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
MXEQX
PSECX
Сравнение MXEQX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXEQX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.63 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.00 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 4.41 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXEQX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.63 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между MXEQX и PSECX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXEQX и PSECX
Дивидендная доходность MXEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEQX Great-West Large Cap Value Fund | 1.79% | 1.80% | 3.99% | 2.17% | 0.93% | 2.87% | 1.72% | 2.89% | 6.51% | 4.13% | 0.00% | 0.00% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок MXEQX и PSECX
Максимальная просадка MXEQX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEQX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXEQX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.85% | -31.13% | -35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -8.36% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -18.47% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -31.13% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -6.09% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -3.90% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.10% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXEQX и PSECX
Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что MXEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXEQX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.54% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 7.74% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 13.18% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 11.92% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 13.18% | +24.55% |