Сравнение MXEOX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MXEOX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXEOX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEOX Great-West Emerging Markets Equity Fund | 3.61% | 32.78% | 9.84% | 9.67% | -22.34% | -3.49% | 18.39% | 21.67% | -20.87% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, MXEOX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.
MXEOX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXEOX и LCSMX
MXEOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Доходность на риск
MXEOX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
MXEOX
LCSMX
Сравнение MXEOX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXEOX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.92 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 3.47 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.54 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 4.11 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 16.92 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXEOX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.92 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между MXEOX и LCSMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXEOX и LCSMX
Дивидендная доходность MXEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности LCSMX в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEOX Great-West Emerging Markets Equity Fund | 0.97% | 1.00% | 1.36% | 2.01% | 1.61% | 3.42% | 1.85% | 0.94% | 1.00% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок MXEOX и LCSMX
Максимальная просадка MXEOX за все время составила -41.05%, примерно равная максимальной просадке LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEOX и LCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXEOX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.05% | -39.72% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -15.39% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -39.72% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -13.80% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.50% | -13.97% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.74% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXEOX и LCSMX
Текущая волатильность для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) составляет 9.21%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что MXEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXEOX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 12.00% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 17.91% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 22.02% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.90% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 19.35% | -0.41% |