PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEOX с GMAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXEOX с GMAQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXEOX (Great-West Emerging Markets Equity Fund) and GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, MXEOX returned 26.39%/yr vs 34.59%/yr for GMAQX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MXEOX charges 1.23%/yr vs 0.67%/yr for GMAQX.

Доходность

Сравнение доходности MXEOX и GMAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXEOX показывает доходность 32.24%, что значительно ниже, чем у GMAQX с доходностью 56.75%.

MXEOX

1 день
-0.69%
1 месяц
8.32%
С начала года
32.24%
6 месяцев
35.34%
1 год
59.40%
3 года*
26.39%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—

GMAQX

1 день
-0.77%
1 месяц
14.67%
С начала года
56.75%
6 месяцев
62.50%
1 год
90.84%
3 года*
34.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXEOX и GMAQX

2026 (YTD)20252024202320222021
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		32.24%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.84%
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		56.75%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%

Correlation

The correlation between MXEOX and GMAQX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.80

The correlation between MXEOX and GMAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Emerging Markets Equity Fund

GMO Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VIPSXMXEOX с VEMAXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXINXMXEOX с MXMDX
Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с CEMFXGMAQX с DWGAXGMAQX с GLLSXGMAQX с DFESXGMAQX с EITEXGMAQX с BADEXGMAQX с DEMIX

Доходность на риск

MXEOX vs. GMAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEOX c GMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEOXGMAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
4.44

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
5.95

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.92

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

6.72

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

25.88

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEOX vs. GMAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEOX на текущий момент составляет 3.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAQX равному 4.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEOX и GMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEOXGMAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

4.44

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.79

-0.41

Просадки

Сравнение просадок MXEOX и GMAQX

Максимальная просадка MXEOX за все время составила -41.05%, примерно равная максимальной просадке GMAQX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEOX и GMAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXEOXGMAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-41.97%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-13.77%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-19.64%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.77%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.18%

-16.73%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.57%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEOX и GMAQX

Текущая волатильность для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) составляет 8.29%, в то время как у GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) волатильность равна 12.63%. Это указывает на то, что MXEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXEOXGMAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

12.63%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

18.56%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

20.83%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

17.21%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

17.21%

+1.92%

Сравнение комиссий MXEOX и GMAQX

MXEOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GMAQX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEOX и GMAQX

Дивидендная доходность MXEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности GMAQX в 6.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		6.02%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.76%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%

Часто задаваемые вопросы

MXEOX and GMAQX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMAQX has higher volatility (12.63%) compared to MXEOX (8.29%). In terms of maximum drawdown, MXEOX dropped -41.05% vs GMAQX's -41.97%.

GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (4.44 vs 3.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXEOX и GMAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор