PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEDX с MXISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXEDX с MXISX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MXEDX (Great-West Core Strategies: Flexible Bond Fund) and MXISX (Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund) are both mutual funds - MXEDX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Great-West, while MXISX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Great-West. Over the past 5 years, MXEDX returned 0.50%/yr vs 5.80%/yr for MXISX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MXEDX charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for MXISX.

Доходность

Сравнение доходности MXEDX и MXISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Core Strategies: Flexible Bond Fund (MXEDX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXEDX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у MXISX с доходностью 20.29%.

MXEDX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-1.55%
1 год
2.38%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.50%
10 лет*
—

MXISX

1 день
1.04%
1 месяц
3.67%
С начала года
20.29%
6 месяцев
17.32%
1 год
35.40%
3 года*
15.69%
5 лет*
5.80%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXEDX и MXISX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXEDX
Great-West Core Strategies: Flexible Bond Fund		-1.38%7.97%3.28%6.36%-12.25%-1.32%9.47%8.10%-1.50%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		20.29%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-19.71%

Correlation

The correlation between MXEDX and MXISX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.15

Over the past year, MXEDX and MXISX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Core Strategies: Flexible Bond Fund

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Часто сравнивают с MXEDX:
MXEDX с HOBIXMXEDX с MXBIXMXEDX с MXEOXMXEDX с MXBPXMXEDX с MXLGXMXEDX с MXCPXMXEDX с MXREX
Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VEVFXMXISX с VOOMXISX с VFIAX

Доходность на риск

MXEDX vs. MXISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEDX
Ранг доходности на риск MXEDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEDX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEDX c MXISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Core Strategies: Flexible Bond Fund (MXEDX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXEDXMXISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.00

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
2.90

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

4.03

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

13.56

-11.31

MXEDX vs. MXISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEDX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа MXISX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEDX и MXISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXEDX и MXISX

Максимальная просадка MXEDX за все время составила -16.76%, что меньше максимальной просадки MXISX в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEDX и MXISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXEDXMXISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.76%

-70.66%

+53.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-8.75%

+5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-28.07%

+21.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.63%

-28.07%

+11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

0.00%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-21.82%

+17.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.58%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEDX и MXISX

Текущая волатильность для Great-West Core Strategies: Flexible Bond Fund (MXEDX) составляет 2.26%, в то время как у Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что MXEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXEDXMXISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

4.96%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

12.14%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

17.63%

-13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

21.75%

-16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.79%

23.83%

-19.04%

Сравнение комиссий MXEDX и MXISX

MXEDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MXISX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEDX и MXISX

Дивидендная доходность MXEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности MXISX в 6.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXEDX
Great-West Core Strategies: Flexible Bond Fund		4.02%3.97%4.60%3.39%1.85%0.46%0.01%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		6.19%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%

Часто задаваемые вопросы

MXEDX and MXISX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXISX has higher volatility (4.96%) compared to MXEDX (2.26%). In terms of maximum drawdown, MXEDX dropped -16.76% vs MXISX's -70.66%.

MXISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXEDX и MXISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор