Сравнение MXEDX с MXBIX
MXEDX (Great-West Core Strategies: Flexible Bond Fund) and MXBIX (Great-West Bond Index Fund) are both mutual funds - MXEDX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Great-West, while MXBIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Great-West. Over the past 5 years, MXEDX returned 0.82%/yr vs -0.50%/yr for MXBIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MXEDX charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for MXBIX.
Доходность
Сравнение доходности MXEDX и MXBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXEDX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у MXBIX с доходностью 0.08%.
MXEDX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- —
MXBIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 0.94%
Сравнение доходности по годам MXEDX и MXBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEDX Great-West Core Strategies: Flexible Bond Fund | 0.10% | 7.97% | 3.28% | 6.36% | -12.25% | -1.32% | 9.47% | 8.10% | -1.50% |
MXBIX Great-West Bond Index Fund | 0.08% | 6.62% | 0.82% | 5.02% | -13.69% | -2.33% | 7.10% | 8.09% | 1.48% |
Correlation
The correlation between MXEDX and MXBIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between MXEDX and MXBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXEDX vs. MXBIX — Ранг доходности на риск
MXEDX
MXBIX
Сравнение MXEDX c MXBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Core Strategies: Flexible Bond Fund (MXEDX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXEDX | MXBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.72 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 5.08 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXEDX | MXBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.29 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.08 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.09 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок MXEDX и MXBIX
Максимальная просадка MXEDX за все время составила -16.76%, что меньше максимальной просадки MXBIX в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEDX и MXBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXEDX | MXBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.76% | -19.74% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -2.87% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.14% | -6.35% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.63% | -18.70% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -5.48% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -5.88% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.95% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXEDX и MXBIX
Great-West Core Strategies: Flexible Bond Fund (MXEDX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX) имеют волатильность 1.26% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXEDX | MXBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.25% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.61% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 3.82% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 6.04% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 4.93% | -0.18% |
Сравнение комиссий MXEDX и MXBIX
MXEDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MXBIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXEDX и MXBIX
Дивидендная доходность MXEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности MXBIX в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBIX Great-West Bond Index Fund | 2.77% | 2.78% | 2.42% | 1.98% | 1.32% | 1.51% | 2.83% | 1.06% | 1.33% | 0.70% |
MXEDX Great-West Core Strategies: Flexible Bond Fund | 3.96% | 3.97% | 4.60% | 3.39% | 1.85% | 0.46% | 0.01% | 2.95% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MXEDX and MXBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MXEDX has higher volatility (1.26%) compared to MXBIX (1.25%). In terms of maximum drawdown, MXEDX dropped -16.76% vs MXBIX's -19.74%.
MXEDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXEDX и MXBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор