Сравнение MXEDX с MXBPX
MXEDX (Great-West Core Strategies: Flexible Bond Fund) and MXBPX (Great-West Moderately Aggressive Profile Fund) are both mutual funds - MXEDX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Great-West, while MXBPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West. Over the past 5 years, MXEDX returned 0.82%/yr vs 6.34%/yr for MXBPX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MXEDX charges 0.45%/yr vs 0.42%/yr for MXBPX.
Доходность
Сравнение доходности MXEDX и MXBPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXEDX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у MXBPX с доходностью 7.77%.
MXEDX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- —
MXBPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение доходности по годам MXEDX и MXBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEDX Great-West Core Strategies: Flexible Bond Fund | 0.10% | 7.97% | 3.28% | 6.36% | -12.25% | -1.32% | 9.47% | 8.10% | -1.50% |
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | 7.77% | 13.78% | 9.00% | 13.96% | -13.04% | 14.39% | 11.44% | 20.91% | -10.79% |
Correlation
The correlation between MXEDX and MXBPX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between MXEDX and MXBPX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXEDX vs. MXBPX — Ранг доходности на риск
MXEDX
MXBPX
Сравнение MXEDX c MXBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Core Strategies: Flexible Bond Fund (MXEDX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXEDX | MXBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.45 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 8.54 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXEDX | MXBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.47 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.13 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MXEDX и MXBPX
Максимальная просадка MXEDX за все время составила -16.76%, что меньше максимальной просадки MXBPX в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEDX и MXBPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXEDX | MXBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.76% | -55.80% | +39.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -7.12% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.14% | -11.46% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.63% | -25.51% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.37% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -20.98% | +16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.04% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXEDX и MXBPX
Текущая волатильность для Great-West Core Strategies: Flexible Bond Fund (MXEDX) составляет 1.26%, в то время как у Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что MXEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXEDX | MXBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 2.77% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 7.12% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 11.10% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 13.44% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 13.69% | -8.94% |
Сравнение комиссий MXEDX и MXBPX
MXEDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MXBPX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXEDX и MXBPX
Дивидендная доходность MXEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности MXBPX в 5.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | 5.50% | 5.92% | 6.18% | 5.45% | 9.89% | 9.76% | 8.52% | 11.28% | 12.07% | 4.47% |
MXEDX Great-West Core Strategies: Flexible Bond Fund | 3.96% | 3.97% | 4.60% | 3.39% | 1.85% | 0.46% | 0.01% | 2.95% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MXEDX and MXBPX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXBPX has higher volatility (2.77%) compared to MXEDX (1.26%). In terms of maximum drawdown, MXEDX dropped -16.76% vs MXBPX's -55.80%.
MXEDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXEDX и MXBPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор