PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEBX с MXBPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXEBX с MXBPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXEBX (Great-West Core Strategies: U.S. Equity Fund) and MXBPX (Great-West Moderately Aggressive Profile Fund) are both mutual funds - MXEBX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Great-West, while MXBPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West. Over the past 5 years, MXEBX returned 12.14%/yr vs 6.34%/yr for MXBPX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MXEBX charges 0.55%/yr vs 0.42%/yr for MXBPX.

Доходность

Сравнение доходности MXEBX и MXBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Core Strategies: U.S. Equity Fund (MXEBX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXEBX показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у MXBPX с доходностью 7.77%.

MXEBX

1 день
-0.58%
1 месяц
3.00%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.90%
1 год
26.63%
3 года*
20.54%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—

MXBPX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.77%
С начала года
7.77%
6 месяцев
8.45%
1 год
17.23%
3 года*
13.23%
5 лет*
6.34%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXEBX и MXBPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXEBX
Great-West Core Strategies: U.S. Equity Fund		10.80%15.39%21.55%23.27%-15.57%26.53%16.92%30.28%-14.15%
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		7.77%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-10.16%

Correlation

The correlation between MXEBX and MXBPX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

0.80

The correlation between MXEBX and MXBPX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Core Strategies: U.S. Equity Fund

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Часто сравнивают с MXEBX:
MXEBX с FLCPXMXEBX с DHAMXMXEBX с ALSMXMXEBX с VSTSXMXEBX с IGIAXMXEBX с AMFEXMXEBX с AUEIX
Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXLGXMXBPX с MXBIXMXBPX с MXVIXMXBPX с MXDPXMXBPX с MXCPXMXBPX с MXINX

Доходность на риск

MXEBX vs. MXBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEBX
Ранг доходности на риск MXEBX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEBX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEBX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEBX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEBX c MXBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Core Strategies: U.S. Equity Fund (MXEBX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEBXMXBPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.57

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.27

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.45

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

8.54

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEBX vs. MXBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEBX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа MXBPX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEBX и MXBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEBXMXBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.57

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.13

+0.55

Просадки

Сравнение просадок MXEBX и MXBPX

Максимальная просадка MXEBX за все время составила -35.75%, что меньше максимальной просадки MXBPX в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEBX и MXBPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXEBXMXBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.75%

-55.80%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-7.12%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-11.46%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.94%

-25.51%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.37%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-20.98%

+15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.04%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEBX и MXBPX

Great-West Core Strategies: U.S. Equity Fund (MXEBX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что MXEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXEBXMXBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.77%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

7.12%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

11.10%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

13.44%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

13.69%

+6.11%

Сравнение комиссий MXEBX и MXBPX

MXEBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MXBPX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEBX и MXBPX

Дивидендная доходность MXEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности MXBPX в 5.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.50%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%
MXEBX
Great-West Core Strategies: U.S. Equity Fund		4.73%5.24%8.63%4.31%7.75%10.25%0.50%1.95%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXEBX and MXBPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXEBX has higher volatility (2.99%) compared to MXBPX (2.77%). In terms of maximum drawdown, MXEBX dropped -35.75% vs MXBPX's -55.80%.

MXEBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXEBX и MXBPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор