Сравнение MXEBX с FULVX
MXEBX (Great-West Core Strategies: U.S. Equity Fund) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXEBX charges 0.55%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.
Доходность
Сравнение доходности MXEBX и FULVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MXEBX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
FULVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXEBX и FULVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEBX Great-West Core Strategies: U.S. Equity Fund | 11.46% | 15.39% | 21.55% | 23.27% | -15.57% | 26.53% | 16.92% | 4.93% |
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | -0.01% | 5.23% | 17.76% | 6.38% | -10.43% | 17.79% | 3.83% | 4.30% |
Correlation
The correlation between MXEBX and FULVX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between MXEBX and FULVX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXEBX vs. FULVX — Ранг доходности на риск
MXEBX
FULVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MXEBX c FULVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Core Strategies: U.S. Equity Fund (MXEBX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXEBX | FULVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXEBX и FULVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXEBX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MXEBX и FULVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXEBX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | — | — |
Сравнение комиссий MXEBX и FULVX
MXEBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FULVX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXEBX и FULVX
Дивидендная доходность MXEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности FULVX в 8.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 8.06% | 6.82% | 5.76% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% | 0.00% |
MXEBX Great-West Core Strategies: U.S. Equity Fund | 5.04% | 5.24% | 8.63% | 4.31% | 7.75% | 10.25% | 0.50% | 1.95% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
MXEBX and FULVX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MXEBX и FULVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор