PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXDPX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXDPX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXDPX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		-0.12%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.04%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

MXDPX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
8.54%
3 года*
7.61%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.93%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXINXMXDPX с MXIVXMXDPX с MXLSXMXDPX с MXMVX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий MXDPX и MAANX

MXDPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

MXDPX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXDPX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXDPXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.20

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.81

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.98

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

4.58

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXDPX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXDPX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXDPX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXDPXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.20

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.39

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.16

-0.03

Корреляция

Корреляция между MXDPX и MAANX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и MAANX

Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.28%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и MAANX

Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXDPXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-29.21%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-10.72%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-22.63%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-5.86%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-5.72%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.81%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и MAANX

Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 2.87%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXDPXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.39%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

8.48%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

15.67%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

16.35%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

385.82%

-376.95%