PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MXCPX с MXMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXCPX с MXMPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MXCPX (Great-West Conservative Profile Fund) and MXMPX (Great-West Moderate Profile Fund) are both Diversified Portfolio funds from Great-West. Over the past 10 years, MXCPX returned 3.94%/yr vs 6.35%/yr for MXMPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MXCPX charges 0.37%/yr vs 0.39%/yr for MXMPX.

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и MXMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Moderate Profile Fund (MXMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXCPX показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у MXMPX с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям MXMPX по среднегодовой доходности: 3.94% против 6.35% соответственно.

MXCPX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
3.06%
С начала года
4.25%
1 год
8.26%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.20%
10 лет*
3.94%

MXMPX

1 день
0.14%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
5.22%
С начала года
7.47%
1 год
13.49%
3 года*
10.53%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXCPX и MXMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		4.25%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%
MXMPX
Great-West Moderate Profile Fund		7.47%11.96%7.75%12.13%-11.86%11.97%11.04%17.43%-11.39%15.83%

Correlation

The correlation between MXCPX and MXMPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1999 г.

0.93

The correlation between MXCPX and MXMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Conservative Profile Fund

Great-West Moderate Profile Fund

Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXLSXMXCPX с MXINXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXIVXMXCPX с MXMVX
Часто сравнивают с MXMPX:
MXMPX с FSIRXMXMPX с BLNDXMXMPX с TIBIXMXMPX с FSRKXMXMPX с MHELXMXMPX с MXDPXMXMPX с DGTSX

Доходность на риск

MXCPX vs. MXMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MXMPX
Ранг доходности на риск MXMPX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMPX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXCPX c MXMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Moderate Profile Fund (MXMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXCPXMXMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.26

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.84

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.27

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

6.46

+2.81

MXCPX vs. MXMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXCPX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа MXMPX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXCPX и MXMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и MXMPX

Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что меньше максимальной просадки MXMPX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и MXMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXCPXMXMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.02%

-53.35%

+18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-6.12%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.57%

-9.49%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-22.74%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.81%

-24.55%

+6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.56%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-21.10%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.15%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и MXMPX

Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 1.10%, в то время как у Great-West Moderate Profile Fund (MXMPX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXCPXMXMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.79%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

6.47%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

11.06%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.75%

11.77%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

11.76%

-5.26%

Сравнение комиссий MXCPX и MXMPX

MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXMPX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и MXMPX

Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности MXMPX в 7.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.31%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%
MXMPX
Great-West Moderate Profile Fund		7.07%7.60%7.42%4.79%9.64%7.84%3.00%9.98%10.12%4.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MXCPX and MXMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MXMPX has higher volatility (1.79%) compared to MXCPX (1.10%). In terms of maximum drawdown, MXCPX dropped -35.02% vs MXMPX's -53.35%.

MXCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXCPX и MXMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор