Сравнение MXCPX с MXFLX
MXCPX (Great-West Conservative Profile Fund) and MXFLX (Great-West Lifetime 2025 Fund) are both mutual funds - MXCPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West, while MXFLX is a Target Retirement Date fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXCPX returned 3.98%/yr vs 6.45%/yr for MXFLX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MXCPX charges 0.37%/yr vs 0.54%/yr for MXFLX.
Доходность
Сравнение доходности MXCPX и MXFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXCPX показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у MXFLX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям MXFLX по среднегодовой доходности: 3.98% против 6.45% соответственно.
MXCPX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 3.98%
MXFLX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение доходности по годам MXCPX и MXFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.87% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 8.07% | 11.40% | -3.95% | 5.94% |
MXFLX Great-West Lifetime 2025 Fund | 5.84% | 11.57% | 7.09% | 11.99% | -14.12% | 10.22% | 11.94% | 18.42% | -6.57% | 11.28% |
Correlation
The correlation between MXCPX and MXFLX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г. | 0.92 |
The correlation between MXCPX and MXFLX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXCPX vs. MXFLX — Ранг доходности на риск
MXCPX
MXFLX
Сравнение MXCPX c MXFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Lifetime 2025 Fund (MXFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXCPX | MXFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.56 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 10.70 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXCPX | MXFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.95 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.45 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок MXCPX и MXFLX
Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что больше максимальной просадки MXFLX в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и MXFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXCPX | MXFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.02% | -28.46% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.88% | -5.59% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.57% | -8.29% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -23.50% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.81% | -23.50% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -7.16% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.34% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXCPX и MXFLX
Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 1.62%, в то время как у Great-West Lifetime 2025 Fund (MXFLX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXCPX | MXFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 2.05% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 5.36% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 7.36% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 10.03% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 10.34% | -3.82% |
Сравнение комиссий MXCPX и MXFLX
MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXFLX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXCPX и MXFLX
Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности MXFLX в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.33% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% |
MXFLX Great-West Lifetime 2025 Fund | 3.74% | 3.95% | 4.67% | 4.22% | 7.28% | 8.85% | 4.06% | 7.19% | 7.82% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
MXCPX and MXFLX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXFLX has higher volatility (2.05%) compared to MXCPX (1.62%). In terms of maximum drawdown, MXCPX dropped -35.02% vs MXFLX's -28.46%.
MXCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXCPX и MXFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор