Сравнение MXBSX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
MXBSX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MXBSX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXBSX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBSX Great-West Lifetime 2050 Fund | -1.35% | 17.70% | 11.16% | 17.79% | -16.61% | 16.82% | 13.96% | 26.31% | -10.30% | 19.72% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, MXBSX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.
MXBSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- —
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXBSX и PDEJX
MXBSX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MXBSX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
MXBSX
PDEJX
Сравнение MXBSX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXBSX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.45 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.07 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.90 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 9.24 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXBSX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.45 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.81 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.88 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MXBSX и PDEJX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXBSX и PDEJX
Дивидендная доходность MXBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBSX Great-West Lifetime 2050 Fund | 5.34% | 5.27% | 7.38% | 5.63% | 10.66% | 11.14% | 6.57% | 9.46% | 8.18% | 3.54% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок MXBSX и PDEJX
Максимальная просадка MXBSX за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBSX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXBSX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -20.45% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -5.85% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -16.83% | -12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -2.94% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -2.90% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.20% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXBSX и PDEJX
Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что MXBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXBSX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 2.87% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 4.33% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 7.52% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 8.87% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 8.86% | +7.52% |