Сравнение MXBSX с MXLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX).
MXBSX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MXBSX и MXLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXBSX и MXLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBSX Great-West Lifetime 2050 Fund | -1.35% | 17.70% | 11.16% | 17.79% | -16.61% | 16.82% | 13.96% | 26.31% | -10.30% | 20.41% |
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | -8.64% | 13.93% | 25.30% | 33.43% | -34.08% | 41.30% | 40.72% | 36.20% | -0.47% | 28.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MXBSX показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у MXLGX с доходностью -8.64%.
MXBSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- —
MXLGX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXBSX и MXLGX
MXBSX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MXLGX в 1.00%.
Доходность на риск
MXBSX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск
MXBSX
MXLGX
Сравнение MXBSX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXBSX | MXLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.56 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.99 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.75 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 2.29 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXBSX | MXLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.56 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.23 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между MXBSX и MXLGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXBSX и MXLGX
Дивидендная доходность MXBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности MXLGX в 14.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBSX Great-West Lifetime 2050 Fund | 5.34% | 5.27% | 7.38% | 5.63% | 10.66% | 11.14% | 6.57% | 9.46% | 8.18% | 3.54% |
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 14.12% | 12.90% | 9.72% | 2.95% | 9.29% | 21.33% | 30.57% | 17.96% | 25.47% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок MXBSX и MXLGX
Максимальная просадка MXBSX за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки MXLGX в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBSX и MXLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXBSX | MXLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -62.98% | +31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -14.95% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -38.07% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -12.28% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -25.98% | +19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.89% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXBSX и MXLGX
Текущая волатильность для Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) составляет 5.49%, в то время как у Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что MXBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXBSX | MXLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.00% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 11.40% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 21.59% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 21.88% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 23.42% | -7.04% |