PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBSX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBSX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

MXBSX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBSX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBSX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		-1.35%17.70%11.16%17.79%-16.61%16.82%13.96%8.71%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, MXBSX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

MXBSX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
0.88%
1 год
16.01%
3 года*
12.88%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2050 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с MXBSX:
MXBSX с SPYMXBSX с MXMDXMXBSX с MXISXMXBSX с MXDPXMXBSX с FFFAXMXBSX с FNSHXMXBSX с FTLSX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий MXBSX и FRKMX

MXBSX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund

Доходность на риск

MXBSX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBSX
Ранг доходности на риск MXBSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBSX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBSXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.72

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.41

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.35

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

9.34

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBSX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBSX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FRKMX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBSX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBSXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.72

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.71

-0.13

Корреляция

Корреляция между MXBSX и FRKMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBSX и FRKMX

Дивидендная доходность MXBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		5.34%5.27%7.38%5.63%10.66%11.14%6.57%9.46%8.18%3.54%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXBSX и FRKMX

Максимальная просадка MXBSX за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBSX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBSXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-16.04%

-15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-3.42%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-16.04%

-13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-2.44%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-3.64%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.86%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBSX и FRKMX

Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что MXBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBSXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.14%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

2.95%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

4.63%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

5.23%

+10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

5.14%

+11.24%