PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBPX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBPX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBPX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBPX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		-0.27%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-8.67%13.52%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, MXBPX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции MXBPX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 6.91% против 3.91% соответственно.

MXBPX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.35%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.91%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXEOXMXBPX с MXINXMXBPX с MXISXMXBPX с MXBIXMXBPX с MXVIXMXBPX с CONWX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с WWWEXSIFAX с BDJ

Сравнение комиссий MXBPX и SIFAX

MXBPX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Доходность на риск

MXBPX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBPX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBPXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.03

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.86

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

3.49

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

8.92

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBPX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBPX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBPX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBPXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.03

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.25

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.36

-0.25

Корреляция

Корреляция между MXBPX и SIFAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBPX и SIFAX

Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.94%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%0.00%0.00%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок MXBPX и SIFAX

Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBPXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.80%

-23.62%

-32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-3.07%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-8.32%

-17.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-14.69%

-13.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-0.35%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-8.65%

-12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.25%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBPX и SIFAX

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что MXBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBPXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.04%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

3.93%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

5.30%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

5.50%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

5.16%

+8.51%