Сравнение MXBPX с MXGBX
MXBPX (Great-West Moderately Aggressive Profile Fund) and MXGBX (Great-West Global Bond Fund) are both mutual funds - MXBPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West, while MXGBX is a Global Bonds fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXBPX returned 7.53%/yr vs 0.14%/yr for MXGBX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MXBPX charges 0.42%/yr vs 1.00%/yr for MXGBX.
Доходность
Сравнение доходности MXBPX и MXGBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXBPX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у MXGBX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции MXBPX превзошли акции MXGBX по среднегодовой доходности: 7.53% против 0.14% соответственно.
MXBPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 7.53%
MXGBX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -1.79%
- 10 лет*
- 0.14%
Сравнение доходности по годам MXBPX и MXGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | 7.77% | 13.78% | 9.00% | 13.96% | -13.04% | 14.39% | 11.44% | 20.91% | -8.67% | 13.52% |
MXGBX Great-West Global Bond Fund | -1.29% | 7.54% | -0.88% | 5.13% | -14.65% | -6.57% | 5.46% | 4.08% | -0.27% | 0.14% |
Correlation
The correlation between MXBPX and MXGBX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1999 г. | 0.30 |
The correlation between MXBPX and MXGBX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXBPX vs. MXGBX — Ранг доходности на риск
MXBPX
MXGBX
Сравнение MXBPX c MXGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West Global Bond Fund (MXGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXBPX | MXGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.22 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 0.86 | +7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXBPX | MXGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.16 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.25 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.02 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.09 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MXBPX и MXGBX
Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки MXGBX в -45.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и MXGBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXBPX | MXGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.80% | -45.02% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -6.80% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.46% | -7.25% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.51% | -24.47% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.63% | -26.80% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -33.90% | +33.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -20.60% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.72% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXBPX и MXGBX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Great-West Global Bond Fund (MXGBX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что MXBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXBPX | MXGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 1.68% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 3.48% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 9.57% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 7.39% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 6.63% | +7.06% |
Сравнение комиссий MXBPX и MXGBX
MXBPX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MXGBX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXBPX и MXGBX
Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности MXGBX в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | 5.50% | 5.92% | 6.18% | 5.45% | 9.89% | 9.76% | 8.52% | 11.28% | 12.07% | 4.47% |
MXGBX Great-West Global Bond Fund | 3.11% | 3.07% | 2.69% | 0.84% | 1.28% | 0.07% | 1.05% | 3.82% | 3.04% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
MXBPX and MXGBX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXBPX has higher volatility (2.77%) compared to MXGBX (1.68%). In terms of maximum drawdown, MXBPX dropped -55.80% vs MXGBX's -45.02%.
MXBPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXBPX и MXGBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор