PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBPX с MXGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXBPX с MXGBX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MXBPX (Great-West Moderately Aggressive Profile Fund) and MXGBX (Great-West Global Bond Fund) are both mutual funds - MXBPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West, while MXGBX is a Global Bonds fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXBPX returned 7.81%/yr vs 0.24%/yr for MXGBX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MXBPX charges 0.42%/yr vs 1.00%/yr for MXGBX.

Доходность

Сравнение доходности MXBPX и MXGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West Global Bond Fund (MXGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXBPX показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у MXGBX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции MXBPX превзошли акции MXGBX по среднегодовой доходности: 7.81% против 0.24% соответственно.

MXBPX

1 день
0.25%
1 месяц
0.25%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.17%
1 год
16.56%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.41%
10 лет*
7.81%

MXGBX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-2.02%
1 год
-0.57%
3 года*
2.97%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
0.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXBPX и MXGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		8.04%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-8.67%13.52%
MXGBX
Great-West Global Bond Fund		-1.87%7.54%-0.88%5.13%-14.65%-6.57%5.46%4.08%-0.27%0.14%

Correlation

The correlation between MXBPX and MXGBX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1999 г.

0.30

Over the past year, MXBPX and MXGBX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Great-West Global Bond Fund

Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXLGXMXBPX с MXBIXMXBPX с MXVIXMXBPX с MXCPXMXBPX с MXDPXMXBPX с MXINX
Часто сравнивают с MXGBX:
MXGBX с MXBIXMXGBX с MXCPXMXGBX с FGBRXMXGBX с DFGFXMXGBX с DFGBXMXGBX с DFSHXMXGBX с MXDPX

Доходность на риск

MXBPX vs. MXGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MXGBX
Ранг доходности на риск MXGBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXGBX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXGBX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXGBX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXGBX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXGBX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBPX c MXGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Great-West Global Bond Fund (MXGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXBPXMXGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.06

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
-0.02

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

-0.09

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

-0.30

+8.62

MXBPX vs. MXGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBPX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа MXGBX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBPX и MXGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXBPX и MXGBX

Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки MXGBX в -45.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и MXGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXBPXMXGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.80%

-45.02%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-6.80%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.46%

-7.25%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-24.16%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-26.80%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-34.28%

+33.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-20.62%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.90%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBPX и MXGBX

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Great-West Global Bond Fund (MXGBX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что MXBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXBPXMXGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

1.40%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

3.58%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

9.50%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

7.40%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

6.51%

+7.17%

Сравнение комиссий MXBPX и MXGBX

MXBPX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MXGBX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBPX и MXGBX

Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности MXGBX в 3.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.48%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%
MXGBX
Great-West Global Bond Fund		3.13%3.07%2.69%0.84%1.28%0.07%1.05%3.82%3.04%0.14%

Часто задаваемые вопросы

MXBPX and MXGBX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXBPX has higher volatility (3.60%) compared to MXGBX (1.40%). In terms of maximum drawdown, MXBPX dropped -55.80% vs MXGBX's -45.02%.

MXBPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXBPX и MXGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор