PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBPX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXBPX с FRGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXBPX (Great-West Moderately Aggressive Profile Fund) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, MXBPX returned 13.23%/yr vs 16.10%/yr for FRGAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MXBPX charges 0.42%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.

Доходность

Сравнение доходности MXBPX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXBPX показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью 8.73%.

MXBPX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.77%
С начала года
7.77%
6 месяцев
8.45%
1 год
17.23%
3 года*
13.23%
5 лет*
6.34%
10 лет*
7.53%

FRGAX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.80%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.06%
1 год
21.41%
3 года*
16.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXBPX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		7.77%13.78%9.00%13.96%-1.52%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		8.73%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Correlation

The correlation between MXBPX and FRGAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.87

The correlation between MXBPX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXLGXMXBPX с MXBIXMXBPX с MXVIXMXBPX с MXDPXMXBPX с MXCPXMXBPX с MXINX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с ACVFRGAX с VWELXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с MAPOXFRGAX с SICIX

Доходность на риск

MXBPX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBPX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBPXFRGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.43

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.46

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.13

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

14.01

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBPX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBPX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBPX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBPXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.43

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.52

-1.39

Просадки

Сравнение просадок MXBPX и FRGAX

Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и FRGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXBPXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.80%

-11.77%

-44.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-7.03%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.46%

-11.77%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.59%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-1.58%

-19.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.57%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBPX и FRGAX

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 2.77% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXBPXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.80%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

7.22%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

9.05%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

10.31%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

10.31%

+3.38%

Сравнение комиссий MXBPX и FRGAX

MXBPX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBPX и FRGAX

Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности FRGAX в 1.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		1.84%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.50%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%

Часто задаваемые вопросы

MXBPX and FRGAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRGAX has higher volatility (2.80%) compared to MXBPX (2.77%). In terms of maximum drawdown, MXBPX dropped -55.80% vs FRGAX's -11.77%.

FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXBPX и FRGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор