Сравнение MXBIX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MXBIX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXBIX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBIX Great-West Bond Index Fund | -0.08% | 6.62% | 0.82% | 5.02% | -13.69% | -2.33% | 7.10% | 8.09% | -0.26% | 2.56% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MXBIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции MXBIX уступали акциям FMBPX по среднегодовой доходности: 1.02% против 1.46% соответственно.
MXBIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 1.02%
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXBIX и FMBPX
MXBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
MXBIX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
MXBIX
FMBPX
Сравнение MXBIX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXBIX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.06 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.56 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.19 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 6.03 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXBIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.06 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.03 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.25 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MXBIX и FMBPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXBIX и FMBPX
Дивидендная доходность MXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBIX Great-West Bond Index Fund | 2.78% | 2.78% | 2.42% | 1.98% | 1.32% | 1.51% | 2.83% | 1.06% | 1.33% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок MXBIX и FMBPX
Максимальная просадка MXBIX за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBIX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXBIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -18.34% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -3.15% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.70% | -18.02% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.74% | -18.34% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -2.08% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -3.28% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.14% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXBIX и FMBPX
Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) имеют волатильность 1.54% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXBIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.50% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 3.02% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 5.43% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 6.72% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 5.08% | -0.16% |