PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с MWIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTIX с MWIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и MWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWTIX и MWIGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%1.47%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		-0.48%7.99%3.82%6.55%-13.01%-1.13%8.41%11.21%4.27%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у MWIGX с доходностью -0.48%.

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%

MWIGX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.76%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX
Часто сравнивают с MWIGX:
MWIGX с SWDA.LMWIGX с VFIDXMWIGX с AMFIXMWIGX с BCPIXMWIGX с MWESXMWIGX с MWLDXMWIGX с GUGAX

Сравнение комиссий MWTIX и MWIGX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.

MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Доходность на риск

MWTIX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MWIGX
Ранг доходности на риск MWIGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWIGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWIGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWIGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWIGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXMWIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.38

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.07

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.24

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

8.14

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. MWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа MWIGX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и MWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXMWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.38

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.16

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.70

+0.23

Корреляция

Корреляция между MWTIX и MWIGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и MWIGX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности MWIGX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		3.39%3.70%4.52%4.97%6.33%4.25%9.21%12.03%3.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и MWIGX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и MWIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWTIXMWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-18.32%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.35%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-18.32%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-1.73%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-4.54%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.65%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и MWIGX

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWTIXMWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.26%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.04%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

3.48%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

4.91%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

4.78%

+0.52%