Сравнение MWSTX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
MWSTX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2003 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MWSTX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWSTX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWSTX Metropolitan West Strategic Income Fund | -0.11% | 6.93% | 5.17% | 7.39% | -9.59% | 1.18% | 4.92% | 5.84% | 1.03% | 3.81% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MWSTX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции MWSTX уступали акциям DFLEX по среднегодовой доходности: 2.80% против 3.75% соответственно.
MWSTX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 2.80%
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWSTX и DFLEX
MWSTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
MWSTX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
MWSTX
DFLEX
Сравнение MWSTX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWSTX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 3.31 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 5.22 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.93 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 4.16 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 17.90 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWSTX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 3.31 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.61 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.38 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MWSTX и DFLEX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWSTX и DFLEX
Дивидендная доходность MWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWSTX Metropolitan West Strategic Income Fund | 4.87% | 5.69% | 6.19% | 6.26% | 8.59% | 7.70% | 5.45% | 4.14% | 4.23% | 3.48% | 4.24% | 2.97% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок MWSTX и DFLEX
Максимальная просадка MWSTX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWSTX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWSTX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -17.29% | -19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -1.14% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.75% | -11.00% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.75% | -17.29% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.14% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -1.57% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.27% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWSTX и DFLEX
Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что MWSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWSTX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.63% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.98% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 1.44% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 1.93% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 2.73% | +0.68% |