PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOL.DE с MVEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOL.DE с MVEW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE).

MWOL.DE и MVEW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. MVEW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWOL.DE и MVEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOL.DE и MVEW.DE

2026 (YTD)20252024
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.62%8.59%0.32%
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		0.01%-0.99%-1.47%

Доходность по периодам

С начала года, MWOL.DE показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у MVEW.DE с доходностью 0.01%.

MWOL.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MVEW.DE

1 день
0.41%
1 месяц
-3.01%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.51%
1 год
-4.02%
3 года*
6.98%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с GERD.DEMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с IQSA.DEMWOL.DE с IS3S.DEMWOL.DE с ELFW.DEMWOL.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с MVEW.DE:
MVEW.DE с IEDL.LMVEW.DE с EUMD.LMVEW.DE с IQQ0.DEMVEW.DE с VTMVEW.DE с XDEB.DEMVEW.DE с VDCMVEW.DE с QTOP

Сравнение комиссий MWOL.DE и MVEW.DE

MWOL.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MVEW.DE в 0.30%.

MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

MWOL.DE vs. MVEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MVEW.DE
Ранг доходности на риск MVEW.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOL.DE c MVEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOL.DEMVEW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

-0.35

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

-0.39

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.95

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.43

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

-1.09

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOL.DE vs. MVEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOL.DE на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа MVEW.DE равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOL.DE и MVEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOL.DEMVEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.35

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.63

-0.35

Корреляция

Корреляция между MWOL.DE и MVEW.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOL.DE и MVEW.DE

Ни MWOL.DE, ни MVEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		0.00%1.73%
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWOL.DE и MVEW.DE

Максимальная просадка MWOL.DE за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки MVEW.DE в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOL.DE и MVEW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOL.DEMVEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-13.19%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-10.15%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-6.83%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.75%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.26%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOL.DE и MVEW.DE

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что MWOL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOL.DEMVEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.74%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

5.45%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

11.34%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

10.28%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

10.89%

+4.72%