PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOFX с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOFX с MDIJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Growth Fund (MWOFX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).

MWOFX управляется MFS. Фонд был запущен 17 нояб. 1993 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MWOFX и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Growth Fund (MWOFX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOFX и MDIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWOFX
MFS Global Growth Fund		-9.21%7.17%10.68%20.63%-19.28%18.33%20.23%35.37%-4.94%31.13%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		-0.22%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%

Доходность по периодам

С начала года, MWOFX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции MWOFX превзошли акции MDIJX по среднегодовой доходности: 9.82% против 9.18% соответственно.

MWOFX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-8.62%
1 год
0.58%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.45%
10 лет*
9.82%

MDIJX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.95%
3 года*
13.01%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Growth Fund

MFS International Diversification Fund

Часто сравнивают с MWOFX:
MWOFX с JPREMWOFX с FSELXMWOFX с SGOVMWOFX с LVHIMWOFX с FZROXMWOFX с GLDMMWOFX с MGK
Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с SSGVXMDIJX с DBAWMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILXMDIJX с VEU

Сравнение комиссий MWOFX и MDIJX

MWOFX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MDIJX в 0.82%.

MWOFX
MFS Global Growth Fund
MDIJX
MFS International Diversification Fund

Доходность на риск

MWOFX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOFX
Ранг доходности на риск MWOFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOFX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Growth Fund (MWOFX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOFXMDIJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.48

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.96

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.29

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.70

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

6.69

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOFX vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOFX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа MDIJX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOFX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOFXMDIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.48

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.02

Корреляция

Корреляция между MWOFX и MDIJX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOFX и MDIJX

Дивидендная доходность MWOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности MDIJX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWOFX
MFS Global Growth Fund		5.97%5.42%5.14%2.09%3.60%6.25%3.13%1.86%5.00%3.43%1.68%6.08%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		5.18%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Просадки

Сравнение просадок MWOFX и MDIJX

Максимальная просадка MWOFX за все время составила -56.10%, примерно равная максимальной просадке MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOFX и MDIJX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOFXMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-56.60%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-11.40%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-30.19%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

-30.19%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-9.03%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-9.14%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.90%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOFX и MDIJX

Текущая волатильность для MFS Global Growth Fund (MWOFX) составляет 5.35%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что MWOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOFXMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.30%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

9.37%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

13.99%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

14.09%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

14.64%

+1.94%