Сравнение MWOE.DE с JEIP.L
MWOE.DE (Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist) and JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - MWOE.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. MWOE.DE is passively managed, while JEIP.L is actively managed. Over the past year, MWOE.DE returned 23.12% vs 6.64% for JEIP.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWOE.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for JEIP.L.
Доходность
Сравнение доходности MWOE.DE и JEIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MWOE.DE торгуется в EUR, в то время как JEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEIP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWOE.DE показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у JEIP.L с доходностью 1.95%.
MWOE.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEIP.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWOE.DE и JEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 10.64% | 7.87% | 3.90% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 1.95% | -4.40% | -20.22% |
Correlation
The correlation between MWOE.DE and JEIP.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between MWOE.DE and JEIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWOE.DE vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск
MWOE.DE
JEIP.L
Сравнение MWOE.DE c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOE.DE | JEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.14 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.20 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.79 | 3.36 | +10.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOE.DE | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.78 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | -0.72 | +1.92 |
Просадки
Сравнение просадок MWOE.DE и JEIP.L
Максимальная просадка MWOE.DE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки JEIP.L в -32.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOE.DE и JEIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWOE.DE | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -32.24% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -5.50% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -22.25% | +21.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -23.49% | +19.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.97% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOE.DE и JEIP.L
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что MWOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWOE.DE | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.42% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 6.06% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 8.54% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 20.33% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 20.33% | -6.92% |
Сравнение комиссий MWOE.DE и JEIP.L
MWOE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JEIP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOE.DE и JEIP.L
Дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности JEIP.L в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 8.26% | 7.18% | 0.61% | 0.00% |
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 0.95% | 1.33% | 1.20% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
MWOE.DE and JEIP.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.L.
MWOE.DE is categorized as Global Equities, while JEIP.L is Derivative Income. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for MWOE.DE and 0.35% for JEIP.L.
Подберите оптимальное распределение для MWOE.DE и JEIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор