Сравнение MWNIX с WAIOX
MWNIX (MFS International New Discovery Fund) and WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, MWNIX returned 6.47%/yr vs 4.10%/yr for WAIOX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWNIX charges 1.03%/yr vs 1.96%/yr for WAIOX.
Доходность
Сравнение доходности MWNIX и WAIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWNIX показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у WAIOX с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции MWNIX превзошли акции WAIOX по среднегодовой доходности: 6.47% против 4.10% соответственно.
MWNIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 6.92%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 6.47%
WAIOX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 7.78%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- -2.57%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- 4.10%
Сравнение доходности по годам MWNIX и WAIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWNIX MFS International New Discovery Fund | 6.92% | 16.88% | 0.90% | 13.03% | -18.63% | 5.06% | 9.98% | 22.85% | -10.41% | 30.67% |
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 8.38% | 2.57% | -4.49% | 10.64% | -36.63% | -1.36% | 41.75% | 32.19% | -14.69% | 27.69% |
Correlation
The correlation between MWNIX and WAIOX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2005 г. | 0.77 |
The correlation between MWNIX and WAIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWNIX vs. WAIOX — Ранг доходности на риск
MWNIX
WAIOX
Сравнение MWNIX c WAIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund (MWNIX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MWNIX | WAIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.10 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -0.23 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MWNIX и WAIOX
Максимальная просадка MWNIX за все время составила -58.38%, что меньше максимальной просадки WAIOX в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWNIX и WAIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWNIX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.38% | -68.04% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -19.38% | +7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -21.23% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -50.21% | +16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -50.21% | +15.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -32.68% | +30.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -16.90% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 8.81% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWNIX и WAIOX
MFS International New Discovery Fund (MWNIX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что MWNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWNIX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.54% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 12.50% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 14.74% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 17.20% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 16.56% | -2.84% |
Сравнение комиссий MWNIX и WAIOX
MWNIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии WAIOX в 1.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWNIX и WAIOX
Дивидендная доходность MWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности WAIOX в 63.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWNIX MFS International New Discovery Fund | 3.03% | 3.24% | 7.61% | 4.05% | 5.68% | 5.06% | 3.90% | 2.67% | 6.68% | 1.63% | 1.09% | 1.12% |
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 63.01% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.35% | 1.98% | 2.38% | 2.73% | 7.00% | 0.00% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
MWNIX and WAIOX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MWNIX has higher volatility (4.25%) compared to WAIOX (3.54%). In terms of maximum drawdown, MWNIX dropped -58.38% vs WAIOX's -68.04%.
MWNIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MWNIX и WAIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор