Сравнение MWNIX с FSTSX
MWNIX (MFS International New Discovery Fund) and FSTSX (Fidelity Series International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, MWNIX returned 6.67%/yr vs 10.43%/yr for FSTSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MWNIX charges 1.03%/yr vs 0.03%/yr for FSTSX.
Доходность
Сравнение доходности MWNIX и FSTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MWNIX показывает доходность 4.54%, а FSTSX немного выше – 4.58%. За последние 10 лет акции MWNIX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 6.67% против 10.43% соответственно.
MWNIX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 6.67%
FSTSX
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение доходности по годам MWNIX и FSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWNIX MFS International New Discovery Fund | 4.54% | 16.88% | 0.90% | 13.03% | -18.63% | 5.06% | 9.98% | 22.85% | -10.41% | 30.67% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 4.58% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
Correlation
The correlation between MWNIX and FSTSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г. | 0.92 |
The correlation between MWNIX and FSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWNIX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск
MWNIX
FSTSX
Сравнение MWNIX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund (MWNIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MWNIX | FSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.16 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 3.87 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MWNIX и FSTSX
Максимальная просадка MWNIX за все время составила -58.38%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWNIX и FSTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWNIX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.38% | -38.91% | -19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -11.22% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -14.47% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -38.91% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -38.91% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -3.95% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -7.88% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.36% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWNIX и FSTSX
MFS International New Discovery Fund (MWNIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеют волатильность 4.81% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWNIX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.80% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 11.68% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 14.27% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 16.51% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 15.74% | -1.92% |
Сравнение комиссий MWNIX и FSTSX
MWNIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWNIX и FSTSX
Дивидендная доходность MWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности FSTSX в 14.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 14.57% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
MWNIX MFS International New Discovery Fund | 3.10% | 3.24% | 7.61% | 4.05% | 5.68% | 5.06% | 3.90% | 2.67% | 6.68% | 1.63% | 1.09% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
MWNIX and FSTSX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MWNIX has higher volatility (4.81%) compared to FSTSX (4.80%). In terms of maximum drawdown, MWNIX dropped -58.38% vs FSTSX's -38.91%.
FSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MWNIX и FSTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор