PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWMIX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWMIX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

MWMIX управляется VanEck. Фонд был запущен 6 нояб. 2017 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MWMIX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWMIX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		-6.65%13.17%10.30%25.20%-13.46%24.12%14.15%34.85%-1.49%-0.52%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%0.94%

Доходность по периодам

С начала года, MWMIX показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

MWMIX

1 день
2.15%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.73%
3 года*
8.67%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с MWMIX:
MWMIX с SXR7.DEMWMIX с IWFQ.LMWMIX с SMHMWMIX с ^GSPCMWMIX с IWYMWMIX с CALFMWMIX с MOAT
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий MWMIX и YFSIX

MWMIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund

Доходность на риск

MWMIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWMIX
Ранг доходности на риск MWMIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWMIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWMIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWMIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWMIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWMIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWMIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWMIXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.16

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.33

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.52

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

4.86

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWMIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWMIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWMIX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWMIXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.16

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.72

-0.19

Корреляция

Корреляция между MWMIX и YFSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWMIX и YFSIX

Дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.35%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		13.35%12.47%10.34%0.77%11.44%13.44%8.22%10.84%9.48%0.26%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MWMIX и YFSIX

Максимальная просадка MWMIX за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWMIX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWMIXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-35.10%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-14.20%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.90%

-25.14%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-9.56%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-4.94%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.43%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MWMIX и YFSIX

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) составляет 4.83%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что MWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWMIXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

9.49%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

19.95%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

21.30%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

15.13%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

16.21%

+4.39%