PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWLDX с MWTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWLDX с MWTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX).

MWLDX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MWLDX и MWTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWLDX и MWTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund		-0.10%5.72%3.79%4.82%-5.70%-0.33%3.27%4.24%1.59%1.15%
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund		-0.20%7.29%0.45%5.77%-15.52%-1.51%8.79%8.95%0.17%3.10%

Доходность по периодам

С начала года, MWLDX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у MWTRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции MWLDX превзошли акции MWTRX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.48% соответственно.

MWLDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.68%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.88%

MWTRX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.69%
3 года*
3.38%
5 лет*
-0.53%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Low Duration Bond Fund

Metropolitan West Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с MWLDX:
MWLDX с SGOVMWLDX с VBTLXMWLDX с VWEHXMWLDX с GPARXMWLDX с MWESXMWLDX с MWUSXMWLDX с MWSTX
Часто сравнивают с MWTRX:
MWTRX с DODIXMWTRX с WACPXMWTRX с LSBDXMWTRX с BSBIXMWTRX с PDBAXMWTRX с FXNAXMWTRX с VOO

Сравнение комиссий MWLDX и MWTRX

MWLDX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MWTRX в 0.65%.

MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund

Доходность на риск

MWLDX vs. MWTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWLDX
Ранг доходности на риск MWLDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWLDX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWLDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWLDX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWLDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWLDX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MWTRX
Ранг доходности на риск MWTRX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTRX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTRX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWLDX c MWTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWLDXMWTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.73

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

1.06

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.13

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

1.23

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

3.27

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWLDX vs. MWTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWLDX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа MWTRX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWLDX и MWTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWLDXMWTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.73

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.08

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.28

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.00

+0.28

Корреляция

Корреляция между MWLDX и MWTRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWLDX и MWTRX

Дивидендная доходность MWLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности MWTRX в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund		3.27%3.75%3.71%3.22%1.56%0.69%1.39%2.41%2.50%1.38%1.52%1.12%
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund		3.42%3.69%4.16%3.88%1.91%0.93%6.38%3.38%2.73%1.92%3.10%2.69%

Просадки

Сравнение просадок MWLDX и MWTRX

Максимальная просадка MWLDX за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки MWTRX в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWLDX и MWTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWLDXMWTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-20.81%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-3.17%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.36%

-20.67%

+12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.36%

-20.81%

+12.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-5.34%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-2.63%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.20%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MWLDX и MWTRX

Текущая волатильность для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) составляет 0.62%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что MWLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWLDXMWTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.72%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

2.89%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

4.91%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

6.60%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

5.28%

-3.05%