Сравнение MWLDX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
MWLDX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MWLDX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWLDX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWLDX Metropolitan West Low Duration Bond Fund | -0.10% | 5.72% | 3.79% | 4.82% | -5.70% | -0.33% | 3.27% | 4.24% | 1.59% | 1.26% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MWLDX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
MWLDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.88%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWLDX и DHEIX
MWLDX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
MWLDX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
MWLDX
DHEIX
Сравнение MWLDX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWLDX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 4.60 | -2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 8.07 | -5.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.53 | -1.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 10.53 | -7.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 39.35 | -27.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWLDX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 4.60 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 2.96 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.87 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между MWLDX и DHEIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWLDX и DHEIX
Дивидендная доходность MWLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWLDX Metropolitan West Low Duration Bond Fund | 3.27% | 3.75% | 3.71% | 3.22% | 1.56% | 0.69% | 1.39% | 2.41% | 2.50% | 1.38% | 1.52% | 1.12% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MWLDX и DHEIX
Максимальная просадка MWLDX за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWLDX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWLDX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -12.33% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -0.50% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.36% | -4.87% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.27% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -0.77% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.13% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWLDX и DHEIX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что MWLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWLDX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.36% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 0.72% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 1.15% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 1.52% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 2.28% | -0.05% |