Сравнение MWLDX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
MWLDX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MWLDX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWLDX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWLDX Metropolitan West Low Duration Bond Fund | -0.10% | 5.72% | 3.79% | 4.82% | -5.70% | -0.33% | 3.27% | 4.24% | 1.59% | 1.15% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MWLDX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции MWLDX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.44% соответственно.
MWLDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.88%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWLDX и DFCFX
MWLDX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
MWLDX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
MWLDX
DFCFX
Сравнение MWLDX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWLDX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.59 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 2.98 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 3.80 | -2.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.07 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 5.56 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWLDX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.59 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MWLDX и DFCFX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWLDX и DFCFX
Дивидендная доходность MWLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWLDX Metropolitan West Low Duration Bond Fund | 3.27% | 3.75% | 3.71% | 3.22% | 1.56% | 0.69% | 1.39% | 2.41% | 2.50% | 1.38% | 1.52% | 1.12% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок MWLDX и DFCFX
Максимальная просадка MWLDX за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWLDX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWLDX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -4.27% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.03% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.36% | -4.27% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.36% | -4.27% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -0.26% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.38% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWLDX и DFCFX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что MWLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWLDX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.15% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 0.42% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 1.21% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 4.39% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 3.13% | -0.90% |