Сравнение MWLDX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
MWLDX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MWLDX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWLDX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWLDX Metropolitan West Low Duration Bond Fund | -0.10% | 5.72% | 3.79% | 4.82% | -5.70% | -0.33% | 3.27% | 4.24% | 1.59% | 1.15% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MWLDX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции MWLDX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 1.88% против 3.20% соответственно.
MWLDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.88%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWLDX и DFAIX
MWLDX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
MWLDX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
MWLDX
DFAIX
Сравнение MWLDX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWLDX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 3.49 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 5.81 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.05 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 8.23 | -5.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 32.03 | -20.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWLDX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 3.49 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.20 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.26 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MWLDX и DFAIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWLDX и DFAIX
Дивидендная доходность MWLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWLDX Metropolitan West Low Duration Bond Fund | 3.27% | 3.75% | 3.71% | 3.22% | 1.56% | 0.69% | 1.39% | 2.41% | 2.50% | 1.38% | 1.52% | 1.12% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок MWLDX и DFAIX
Максимальная просадка MWLDX за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWLDX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWLDX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -5.63% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -0.47% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.36% | -5.46% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.36% | -5.63% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.28% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -0.95% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.12% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWLDX и DFAIX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что MWLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWLDX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.49% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 0.75% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 1.07% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 3.18% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 2.56% | -0.33% |