PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWLDX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWLDX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWLDX и DFAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund
-0.10%5.72%3.79%4.82%-5.70%-0.33%3.27%4.24%1.59%1.15%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, MWLDX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции MWLDX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 1.88% против 3.20% соответственно.


MWLDX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.68%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.88%

DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Metropolitan West Low Duration Bond Fund

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Сравнение комиссий MWLDX и DFAIX

MWLDX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.


Доходность на риск

MWLDX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWLDX
Ранг доходности на риск MWLDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWLDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWLDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWLDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWLDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWLDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина

DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWLDX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWLDXDFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

3.49

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

5.81

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

2.05

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

8.23

-5.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

32.03

-20.43

MWLDX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWLDX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа DFAIX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWLDX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWLDXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.49

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.20

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.26

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.08

+0.19

Корреляция

Корреляция между MWLDX и DFAIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWLDX и DFAIX

Дивидендная доходность MWLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund
3.27%3.75%3.71%3.22%1.56%0.69%1.39%2.41%2.50%1.38%1.52%1.12%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%

Просадки

Сравнение просадок MWLDX и DFAIX

Максимальная просадка MWLDX за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWLDX и DFAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


MWLDXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-5.63%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-0.47%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.36%

-5.46%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.36%

-5.63%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.28%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-0.95%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.12%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MWLDX и DFAIX

Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что MWLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWLDXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.49%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

0.75%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

1.07%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

3.18%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

2.56%

-0.33%