Сравнение MWESX с TIBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).
MWESX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MWESX и TIBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWESX и TIBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MWESX MetWest ESG Securitized Fund | 0.13% | 8.16% | 8.45% | 5.41% | -14.50% | -0.35% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | -0.48% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MWESX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у TIBDX с доходностью -0.48%.
MWESX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIBDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWESX и TIBDX
MWESX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.
Доходность на риск
MWESX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск
MWESX
TIBDX
Сравнение MWESX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWESX | TIBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.38 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.73 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 5.37 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWESX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.95 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между MWESX и TIBDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWESX и TIBDX
Дивидендная доходность MWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности TIBDX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWESX MetWest ESG Securitized Fund | 3.95% | 4.55% | 7.39% | 3.63% | 2.07% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.03% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок MWESX и TIBDX
Максимальная просадка MWESX за все время составила -19.57%, примерно равная максимальной просадке TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWESX и TIBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWESX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.57% | -18.82% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.98% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -2.34% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -2.31% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.96% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWESX и TIBDX
MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) имеют волатильность 1.53% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWESX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.54% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.56% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 4.25% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 5.59% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 4.71% | +2.18% |