Сравнение MWESX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
MWESX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MWESX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWESX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MWESX MetWest ESG Securitized Fund | 0.13% | 8.16% | 8.45% | 5.41% | -14.50% | -0.35% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MWESX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у MDVAX с доходностью -0.09%.
MWESX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWESX и MDVAX
MWESX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
MWESX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
MWESX
MDVAX
Сравнение MWESX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWESX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.46 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.10 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.05 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 7.79 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWESX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.46 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.69 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между MWESX и MDVAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWESX и MDVAX
Дивидендная доходность MWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWESX MetWest ESG Securitized Fund | 3.95% | 4.55% | 7.39% | 3.63% | 2.07% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок MWESX и MDVAX
Максимальная просадка MWESX за все время составила -19.57%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWESX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWESX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.57% | -23.02% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.00% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -5.91% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -3.46% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.79% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWESX и MDVAX
MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что MWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWESX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.02% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 1.99% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 3.86% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 6.45% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 5.26% | +1.63% |