Сравнение MWEQ.L с IWFV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L).
MWEQ.L и IWFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWEQ.L и IWFV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWEQ.L и IWFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEQ.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 1.49% | 21.96% | 0.07% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 5.44% | 40.55% | -2.19% |
Разные валюты инструментов
MWEQ.L торгуется в USD, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 5.44%.
MWEQ.L
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWFV.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 37.71%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWEQ.L и IWFV.L
MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.
Доходность на риск
MWEQ.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск
MWEQ.L
IWFV.L
Сравнение MWEQ.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEQ.L | IWFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.25 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.91 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 4.89 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 18.88 | -10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEQ.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.25 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.50 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между MWEQ.L и IWFV.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEQ.L и IWFV.L
Ни MWEQ.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MWEQ.L и IWFV.L
Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и IWFV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWEQ.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -28.79% | +15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -7.08% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -3.68% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -4.44% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.83% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEQ.L и IWFV.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) составляет 5.81%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWEQ.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.51% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 10.88% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 16.65% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 15.45% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 16.72% | -2.64% |