PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWEQ.L с IWFV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWEQ.L и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEQ.L и IWFV.L


2026 (YTD)20252024
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc
1.49%21.96%0.07%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
5.44%40.55%-2.19%
Разные валюты инструментов

MWEQ.L торгуется в USD, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 5.44%.


MWEQ.L

1 день
3.02%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.34%
1 год
19.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWFV.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.21%
С начала года
5.44%
6 месяцев
15.21%
1 год
37.71%
3 года*
20.43%
5 лет*
12.00%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Сравнение комиссий MWEQ.L и IWFV.L

MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.


Доходность на риск

MWEQ.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEQ.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWEQ.LIWFV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.25

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.91

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

4.89

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

18.88

-10.37

MWEQ.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEQ.L на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа IWFV.L равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEQ.L и IWFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWEQ.LIWFV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.25

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.50

+0.53

Корреляция

Корреляция между MWEQ.L и IWFV.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEQ.L и IWFV.L

Ни MWEQ.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEQ.L и IWFV.L

Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и IWFV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MWEQ.LIWFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-28.79%

+15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-7.08%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-3.68%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.44%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.83%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEQ.L и IWFV.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) составляет 5.81%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWEQ.LIWFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.51%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

10.88%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

16.65%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

15.45%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

16.72%

-2.64%