PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEBX с MIGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEBX с MIGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Equity Fund (MWEBX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX).

MWEBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. MIGFX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1935 г..

Доходность

Сравнение доходности MWEBX и MIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Equity Fund (MWEBX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEBX и MIGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWEBX
MFS Global Equity Fund		-8.34%12.70%22.16%13.48%-18.53%16.15%13.03%29.23%-10.51%22.63%
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		-9.00%9.97%27.25%24.13%-19.20%26.06%22.55%39.89%0.81%28.68%

Доходность по периодам

С начала года, MWEBX показывает доходность -8.34%, что значительно выше, чем у MIGFX с доходностью -9.00%. За последние 10 лет акции MWEBX уступали акциям MIGFX по среднегодовой доходности: 8.55% против 13.74% соответственно.

MWEBX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
-5.94%
1 год
2.14%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.55%

MIGFX

1 день
0.40%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-9.00%
6 месяцев
-8.29%
1 год
4.51%
3 года*
13.62%
5 лет*
8.94%
10 лет*
13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Equity Fund

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

Часто сравнивают с MWEBX:
MWEBX с ARTKXMWEBX с VTSNXMWEBX с ACWVMWEBX с GVALMWEBX с CAEIXMWEBX с GMGEXMWEBX с GQFPX
Часто сравнивают с MIGFX:
MIGFX с SMGIXMIGFX с FNIAXMIGFX с SPYMIGFX с ALBAXMIGFX с SWLGXMIGFX с MACIXMIGFX с ^GSPC

Сравнение комиссий MWEBX и MIGFX

MWEBX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии MIGFX в 0.70%.

MWEBX
MFS Global Equity Fund
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

Доходность на риск

MWEBX vs. MIGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEBX
Ранг доходности на риск MWEBX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEBX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEBX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEBX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MIGFX
Ранг доходности на риск MIGFX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEBX c MIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Equity Fund (MWEBX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEBXMIGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.29

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.54

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.40

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

1.40

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEBX vs. MIGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEBX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MIGFX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEBX и MIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEBXMIGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.29

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.51

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Корреляция

Корреляция между MWEBX и MIGFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEBX и MIGFX

Дивидендная доходность MWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.33%, что больше доходности MIGFX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWEBX
MFS Global Equity Fund		26.33%24.13%28.50%8.83%9.68%5.33%2.09%1.46%5.42%2.16%0.85%1.19%
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		12.52%11.39%17.15%4.11%4.49%10.47%7.43%7.39%10.76%6.87%5.12%6.51%

Просадки

Сравнение просадок MWEBX и MIGFX

Максимальная просадка MWEBX за все время составила -52.31%, что меньше максимальной просадки MIGFX в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEBX и MIGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEBXMIGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-61.83%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-13.77%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-26.67%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-32.42%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-11.24%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-19.00%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.83%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEBX и MIGFX

MFS Global Equity Fund (MWEBX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) имеют волатильность 5.40% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEBXMIGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.49%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.78%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

17.85%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

17.49%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

18.18%

-1.06%