PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEBX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEBX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Equity Fund (MWEBX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

MWEBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MWEBX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Equity Fund (MWEBX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEBX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWEBX
MFS Global Equity Fund		-8.34%12.70%22.16%13.48%-18.53%16.15%13.03%29.23%-10.51%22.63%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, MWEBX показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции MWEBX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 8.55% против 6.34% соответственно.

MWEBX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
-5.94%
1 год
2.14%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.55%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Equity Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с MWEBX:
MWEBX с ARTKXMWEBX с VTSNXMWEBX с ACWVMWEBX с GVALMWEBX с CAEIXMWEBX с GMGEXMWEBX с GQFPX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с MEGIMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий MWEBX и MFWIX

MWEBX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

MWEBX
MFS Global Equity Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

MWEBX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEBX
Ранг доходности на риск MWEBX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEBX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEBX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEBX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEBX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Equity Fund (MWEBX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEBXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.44

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.99

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.89

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

7.31

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEBX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEBX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEBX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEBXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.44

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.54

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.20

Корреляция

Корреляция между MWEBX и MFWIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEBX и MFWIX

Дивидендная доходность MWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.33%, что больше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWEBX
MFS Global Equity Fund		26.33%24.13%28.50%8.83%9.68%5.33%2.09%1.46%5.42%2.16%0.85%1.19%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок MWEBX и MFWIX

Максимальная просадка MWEBX за все время составила -52.31%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEBX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEBXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-33.01%

-19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-6.85%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-20.22%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-23.36%

-10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-5.18%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-3.83%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

1.77%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEBX и MFWIX

MFS Global Equity Fund (MWEBX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что MWEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEBXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.44%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

5.43%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

8.94%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

9.11%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

9.61%

+7.51%