PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEBX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEBX с GLIFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Equity Fund (MWEBX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

MWEBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности MWEBX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Equity Fund (MWEBX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEBX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWEBX
MFS Global Equity Fund		-7.60%12.70%22.16%13.48%-18.53%16.15%13.03%29.23%-10.51%22.63%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		7.88%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, MWEBX показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции MWEBX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 8.64% против 10.08% соответственно.

MWEBX

1 день
0.80%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-7.60%
6 месяцев
-5.30%
1 год
2.26%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.50%
10 лет*
8.64%

GLIFX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.91%
С начала года
7.88%
6 месяцев
13.38%
1 год
24.74%
3 года*
14.80%
5 лет*
12.47%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Equity Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с MWEBX:
MWEBX с ARTKXMWEBX с VTSNXMWEBX с ACWVMWEBX с GVALMWEBX с CAEIXMWEBX с GMGEXMWEBX с GQFPX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий MWEBX и GLIFX

MWEBX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

MWEBX
MFS Global Equity Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

MWEBX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEBX
Ранг доходности на риск MWEBX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEBX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEBX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEBX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEBX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Equity Fund (MWEBX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEBXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

2.36

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.99

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.45

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.83

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

11.51

-10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEBX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEBX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEBX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEBXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.36

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.17

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.86

-0.34

Корреляция

Корреляция между MWEBX и GLIFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEBX и GLIFX

Дивидендная доходность MWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.12%, что больше доходности GLIFX в 6.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWEBX
MFS Global Equity Fund		26.12%24.13%28.50%8.83%9.68%5.33%2.09%1.46%5.42%2.16%0.85%1.19%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.26%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок MWEBX и GLIFX

Максимальная просадка MWEBX за все время составила -52.31%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEBX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEBXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-29.65%

-22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-9.00%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-17.15%

-11.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-29.65%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-5.30%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-3.35%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.22%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEBX и GLIFX

MFS Global Equity Fund (MWEBX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что MWEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEBXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.36%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

7.40%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

10.75%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

10.71%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

13.25%

+3.87%