PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEBX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWEBX с FGIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWEBX (MFS Global Equity Fund) and FGIAX (Nuveen Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MWEBX returned 9.14%/yr vs 8.37%/yr for FGIAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWEBX charges 1.90%/yr vs 1.21%/yr for FGIAX.

Доходность

Сравнение доходности MWEBX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Equity Fund (MWEBX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWEBX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции MWEBX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 9.14% против 8.37% соответственно.

MWEBX

1 день
-1.17%
1 месяц
1.50%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.28%
3 года*
13.09%
5 лет*
5.50%
10 лет*
9.14%

FGIAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.29%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.48%
1 год
15.06%
3 года*
14.31%
5 лет*
9.03%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWEBX и FGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWEBX
MFS Global Equity Fund		-0.79%12.70%22.16%13.48%-18.53%16.15%13.03%29.23%-10.51%22.63%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.60%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%

Correlation

The correlation between MWEBX and FGIAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2007 г.

0.80

Over the past year, the correlation between MWEBX and FGIAX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Equity Fund

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с MWEBX:
MWEBX с ARTKXMWEBX с VTSNXMWEBX с ACWVMWEBX с GVALMWEBX с CAEIXMWEBX с GMGEXMWEBX с GQFPX
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с RTXAXFGIAX с CSUAXFGIAX с MFWIXFGIAX с GWOAXFGIAX с ARTHXFGIAX с CWGIX

Доходность на риск

MWEBX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEBX
Ранг доходности на риск MWEBX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEBX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEBX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEBX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEBX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEBX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEBX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Equity Fund (MWEBX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEBXFGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.40

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.00

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

2.41

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

8.07

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEBX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEBX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа FGIAX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEBX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEBXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.40

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MWEBX и FGIAX

Максимальная просадка MWEBX за все время составила -52.31%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEBX и FGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWEBXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-49.35%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-6.04%

-7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-12.45%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-21.08%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-38.02%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-4.27%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-7.17%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

1.80%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEBX и FGIAX

MFS Global Equity Fund (MWEBX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) имеют волатильность 3.68% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWEBXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.84%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

8.64%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

10.40%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

13.24%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

15.23%

+1.94%

Сравнение комиссий MWEBX и FGIAX

MWEBX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии FGIAX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEBX и FGIAX

Дивидендная доходность MWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.32%, что больше доходности FGIAX в 14.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		14.56%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%
MWEBX
MFS Global Equity Fund		24.32%24.13%28.50%8.83%9.68%5.33%2.09%1.46%5.42%2.16%0.85%1.19%

Часто задаваемые вопросы

MWEBX and FGIAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGIAX has higher volatility (3.84%) compared to MWEBX (3.68%). In terms of maximum drawdown, MWEBX dropped -52.31% vs FGIAX's -49.35%.

FGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWEBX и FGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор