Сравнение MVV с FUTG
MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. MVV is passively managed, while FUTG is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MVV charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности MVV и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 26.91%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.86%.
MVV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 26.91%
- 6 месяцев
- 25.58%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 13.56%
FUTG
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -71.11%
- С начала года
- -75.86%
- 6 месяцев
- -77.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVV и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 26.91% | 2.07% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.86% | -0.80% |
Correlation
The correlation between MVV and FUTG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVV vs. FUTG — Ранг доходности на риск
MVV
FUTG
Сравнение MVV c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.66 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок MVV и FUTG
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVV | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -86.19% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -84.51% | +84.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -40.62% | +20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVV | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.13% | 135.59% | -104.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 135.59% | -95.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.35% | 135.59% | -93.24% |
Сравнение комиссий MVV и FUTG
MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и FUTG
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.67% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
MVV and FUTG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MVV.
MVV has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for MVV and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для MVV и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор