Сравнение MVUS.L с IITU.L
MVUS.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MVUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MVUS.L returned 11.39%/yr vs 27.26%/yr for IITU.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVUS.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности MVUS.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVUS.L показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции MVUS.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 11.39% против 27.26% соответственно.
MVUS.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 11.39%
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам MVUS.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.45% | 3.88% | 20.71% | 3.83% | -0.36% | 26.59% | 3.87% | 26.86% | -0.36% | 6.22% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between MVUS.L and IITU.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between MVUS.L and IITU.L has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов MVUS.L и IITU.L
Секторы
MVUS.L
IITU.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
MVUS.L
IITU.L
Финансовые услуги
MVUS.L
IITU.L
-
Здравоохранение
MVUS.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
MVUS.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
MVUS.L
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
MVUS.L
IITU.L
-
Промышленность
MVUS.L
IITU.L
Энергетика
MVUS.L
IITU.L
Коммунальные услуги
MVUS.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
MVUS.L
IITU.L
-
Недвижимость
MVUS.L
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVUS.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
MVUS.L
IITU.L
Сравнение MVUS.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVUS.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.17 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 8.17 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVUS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.71 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.16 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 1.28 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MVUS.L и IITU.L
Максимальная просадка MVUS.L за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVUS.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVUS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -28.03% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -16.76% | +11.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.19% | -28.03% | +13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.19% | -28.03% | +13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | -28.03% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.89% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -5.14% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 6.51% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVUS.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) составляет 2.24%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что MVUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVUS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 7.01% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 14.45% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.05% | 19.60% | -11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.72% | 21.94% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 21.31% | -7.53% |
Сравнение комиссий MVUS.L и IITU.L
MVUS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVUS.L и IITU.L
Ни MVUS.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MVUS.L and IITU.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for MVUS.L.
MVUS.L is categorized as S&P 500, while IITU.L is Technology Equities. MVUS.L tracks S&P 500 Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for MVUS.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для MVUS.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор