Сравнение MVST с WRN
MVST (Microvast Holdings, Inc.) and WRN (Western Copper and Gold Corporation) are both stocks. MVST operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while WRN operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, MVST returned -38.49%/yr vs 0.49%/yr for WRN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVST и WRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVST показывает доходность -57.86%, что значительно ниже, чем у WRN с доходностью -21.72%.
MVST
- 1 день
- -7.09%
- 1 месяц
- -19.18%
- С начала года
- -57.86%
- 6 месяцев
- -60.80%
- 1 год
- -69.82%
- 3 года*
- -8.89%
- 5 лет*
- -38.49%
- 10 лет*
- —
WRN
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -23.16%
- С начала года
- -21.72%
- 6 месяцев
- -26.92%
- 1 год
- 69.92%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам MVST и WRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVST Microvast Holdings, Inc. | -57.86% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -72.97% | -66.90% | 71.69% | 2.15% |
WRN Western Copper and Gold Corporation | -21.72% | 154.29% | -21.05% | -25.28% | 14.10% | 26.83% | 50.00% | 43.86% |
Correlation
The correlation between MVST and WRN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.13 |
Over the past year, MVST and WRN have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MVST:
$454.62M
WRN:
$441.53M
MVST:
-$0.27
WRN:
-CA$0.02
MVST:
0.98
WRN:
2.24
MVST:
$371.64M
WRN:
CA$0.00
MVST:
$130.76M
WRN:
-CA$113.39K
MVST:
-$5.47M
WRN:
-CA$8.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVST vs. WRN — Ранг доходности на риск
MVST
WRN
Сравнение MVST c WRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microvast Holdings, Inc. (MVST) и Western Copper and Gold Corporation (WRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVST | WRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.45 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 3.42 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVST и WRN
Максимальная просадка MVST за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке WRN в -95.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVST и WRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVST | WRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -95.24% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.34% | -48.40% | -33.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.40% | -48.40% | -46.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -61.92% | -36.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -50.72% | -44.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.44% | -64.36% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.69% | 20.48% | +32.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVST и WRN
Microvast Holdings, Inc. (MVST) имеет более высокую волатильность в 25.35% по сравнению с Western Copper and Gold Corporation (WRN) с волатильностью 23.86%. Это указывает на то, что MVST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVST | WRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.35% | 23.86% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.28% | 56.99% | +21.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.94% | 68.22% | +26.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.00% | 57.11% | +130.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.58% | 62.07% | +97.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVST и WRN
Ни MVST, ни WRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVST и WRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microvast Holdings, Inc. и Western Copper and Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MVST and WRN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVST has higher volatility (25.35%) compared to WRN (23.86%). In terms of maximum drawdown, MVST dropped -99.34% vs WRN's -95.24%.
WRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVST и WRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор