Сравнение MVST с WRN
MVST (Microvast Holdings, Inc.) and WRN (Western Copper and Gold Corporation) are both stocks. MVST operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while WRN operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, MVST returned -39.28%/yr vs 3.65%/yr for WRN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVST и WRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVST показывает доходность -67.09%, что значительно ниже, чем у WRN с доходностью -22.47%.
MVST
- 1 день
- -6.00%
- 1 месяц
- -26.27%
- 6 месяцев
- -68.97%
- С начала года
- -67.09%
- 1 год
- -70.08%
- 3 года*
- -27.32%
- 5 лет*
- -39.28%
- 10 лет*
- —
WRN
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -19.77%
- 6 месяцев
- -38.76%
- С начала года
- -22.47%
- 1 год
- 65.60%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 7.65%
Сравнение доходности по годам MVST и WRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVST Microvast Holdings, Inc. | -67.09% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -72.97% | -66.90% | 71.69% | 2.15% |
WRN Western Copper and Gold Corporation | -22.47% | 154.29% | -21.05% | -25.28% | 14.10% | 26.83% | 50.00% | 43.86% |
Correlation
The correlation between MVST and WRN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.13 |
Over the past year, MVST and WRN have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MVST:
$307.04M
WRN:
$467.06M
MVST:
-$0.26
WRN:
-CA$0.02
MVST:
0.76
WRN:
2.19
MVST:
$371.64M
WRN:
CA$0.00
MVST:
$130.76M
WRN:
-CA$113.39K
MVST:
-$5.47M
WRN:
-CA$8.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVST vs. WRN — Ранг доходности на риск
MVST
WRN
Сравнение MVST c WRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microvast Holdings, Inc. (MVST) и Western Copper and Gold Corporation (WRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVST | WRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.35 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2.82 | -4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVST и WRN
Максимальная просадка MVST за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке WRN в -95.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVST и WRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVST | WRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -95.24% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.60% | -48.89% | -36.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.40% | -48.89% | -45.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.83% | -61.92% | -36.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -51.19% | -45.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.70% | -64.31% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.64% | 23.32% | +32.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVST и WRN
Microvast Holdings, Inc. (MVST) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с Western Copper and Gold Corporation (WRN) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что MVST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVST | WRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 14.84% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.79% | 54.37% | +23.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.08% | 68.67% | +26.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.03% | 56.93% | +131.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.07% | 61.84% | +97.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVST и WRN
Ни MVST, ни WRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVST и WRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microvast Holdings, Inc. и Western Copper and Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MVST and WRN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVST has higher volatility (19.04%) compared to WRN (14.84%). In terms of maximum drawdown, MVST dropped -99.34% vs WRN's -95.24%.
WRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVST и WRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор