Сравнение MVST с WRN
MVST (Microvast Holdings, Inc.) and WRN (Western Copper and Gold Corporation) are both stocks. MVST operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while WRN operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, MVST returned -33.41%/yr vs 2.93%/yr for WRN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVST и WRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVST показывает доходность -48.57%, что значительно ниже, чем у WRN с доходностью 8.61%.
MVST
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -22.99%
- С начала года
- -48.57%
- 6 месяцев
- -59.09%
- 1 год
- -59.66%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -33.41%
- 10 лет*
- —
WRN
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 15.08%
- 1 год
- 139.67%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 16.49%
Сравнение доходности по годам MVST и WRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVST Microvast Holdings, Inc. | -48.57% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -72.97% | -66.90% | 71.69% | 1.94% |
WRN Western Copper and Gold Corporation | 8.61% | 154.29% | -21.05% | -25.28% | 14.10% | 26.83% | 49.11% | 37.48% |
Correlation
The correlation between MVST and WRN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between MVST and WRN shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MVST:
$554.79M
WRN:
$612.65M
MVST:
-$0.27
WRN:
-$0.02
MVST:
1.19
WRN:
2.18
MVST:
$371.64M
WRN:
$0.00
MVST:
$130.76M
WRN:
-$113.39K
MVST:
-$5.47M
WRN:
-$8.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVST vs. WRN — Ранг доходности на риск
MVST
WRN
Сравнение MVST c WRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microvast Holdings, Inc. (MVST) и Western Copper and Gold Corporation (WRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVST | WRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.31 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.70 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVST | WRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 2.14 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.05 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.04 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MVST и WRN
Максимальная просадка MVST за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке WRN в -95.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVST и WRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVST | WRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -95.24% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.25% | -42.72% | -38.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.40% | -46.15% | -48.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -63.75% | -35.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -31.62% | -62.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.23% | -64.43% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.52% | 18.28% | +32.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVST и WRN
Microvast Holdings, Inc. (MVST) имеет более высокую волатильность в 46.64% по сравнению с Western Copper and Gold Corporation (WRN) с волатильностью 17.38%. Это указывает на то, что MVST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVST | WRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.64% | 17.38% | +29.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.45% | 53.29% | +24.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.05% | 66.08% | +29.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.95% | 56.58% | +131.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.05% | 62.11% | +97.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVST и WRN
Ни MVST, ни WRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVST и WRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microvast Holdings, Inc. и Western Copper and Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MVST and WRN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVST has higher volatility (46.64%) compared to WRN (17.38%). In terms of maximum drawdown, MVST dropped -99.34% vs WRN's -95.24%.
WRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVST и WRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор