Сравнение MVPL с EINC
MVPL (Miller Value Partners Leverage ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - MVPL is a Leveraged Equities fund actively managed by Miller, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. MVPL is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, MVPL returned 33.42% vs 33.52% for EINC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MVPL charges 1.72%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности MVPL и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVPL показывает доходность 17.56%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 29.71%.
MVPL
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 14.74%
- С начала года
- 17.56%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 28.55%
- С начала года
- 29.71%
- 1 год
- 33.52%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам MVPL и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 17.56% | 25.67% | 24.41% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 29.71% | 7.11% | 37.03% |
Correlation
The correlation between MVPL and EINC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | 0.18 |
The correlation between MVPL and EINC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVPL vs. EINC — Ранг доходности на риск
MVPL
EINC
Сравнение MVPL c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Leverage ETF (MVPL) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVPL | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 4.27 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 10.48 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVPL и EINC
Максимальная просадка MVPL за все время составила -25.68%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPL и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVPL | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -87.55% | +61.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -7.89% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -1.67% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -43.97% | +39.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.21% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVPL и EINC
Miller Value Partners Leverage ETF (MVPL) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что MVPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVPL | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.40% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 12.38% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 15.45% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 19.58% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 25.33% | -0.06% |
Сравнение комиссий MVPL и EINC
MVPL берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVPL и EINC
Дивидендная доходность MVPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности EINC в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.41% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 0.93% | 1.10% | 7.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVPL and EINC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVPL has higher volatility (6.82%) compared to EINC (5.40%). In terms of maximum drawdown, MVPL dropped -25.68% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 33.52% vs 33.42% for MVPL. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 33.52% return vs 33.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.72% for MVPL.
EINC has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.93% for MVPL.
MVPL is categorized as Leveraged Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Miller and VanEck. Their fees differ too: 1.72% for MVPL and 0.45% for EINC.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVPL и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор